Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 22/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,22 % | 0,46 % | 0,32 % | 1,30 % | 2,55 % | 3,95 % | 5,01 % | 11,46 % | 12,06 % | - |
| Categoria | 0,38 % | 0,42 % | 2,09 % | 2,20 % | -2,77 % | -1,13 % | 3,44 % | 9,26 % | 6,12 % | 10,41 % |
| Delta | -0,17 % | 0,03 % | -1,77 % | -0,90 % | 5,32 % | 5,08 % | 1,58 % | 2,21 % | 5,94 % | - |
| Benchmark* | -0,40 % | 0,07 % | 1,58 % | 2,18 % | -3,41 % | -2,50 % | 4,02 % | 14,09 % | 10,72 % | 24,14 % |
| Delta | 0,62 % | 0,38 % | -1,27 % | -0,88 % | 5,96 % | 6,45 % | 0,99 % | -2,63 % | 1,33 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,53 % | 10,01 % | -8,24 % | 3,51 % | 1,55 % | 8,01 % | - | - |
| Categoria | 8,50 % | 6,07 % | -10,23 % | 1,94 % | -2,76 % | 12,56 % | -2,76 % | -1,98 % |
| Delta | -6,97 % | 3,93 % | 1,99 % | 1,57 % | 4,31 % | -4,55 % | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -11,22 % | 1,30 % | 5,03 % | -1,22 % | 2,71 % | -7,13 % | - | - |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/07/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,46 % | 4,58 % | 2,55 % |
| Categoria | 2,88 % | 3,64 % | 1,33 % |
| Delta | 3,57 % | 0,94 % | 1,22 % |
| Benchmark* | 4,20 % | 5,31 % | 2,45 % |
| Delta | 2,25 % | -0,73 % | 0,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,08 % | 6,09 % | 5,99 % |
| Volatilità Categoria | 6,83 % | 5,70 % | 5,64 % |
| Volatilità Benchmark | 7,91 % | 6,62 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -3,14 % | -8,66 % | -12,46 % |
| Tempo di recupero | 163 j | 470 j | 724 j |
| DSR | 3,51 % | 4,18 % | 4,34 % |
| Sortino | 1,04 | 0,41 | 0,25 |
| VAR 95 | -1,01 % | -1,27 % | -1,29 % |
| VAR 99 | -1,88 % | -1,88 % | -2,40 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,72 | 0,28 | 0,18 |
| TEV | 8,30 % | 7,01 % | 6,76 % |
| Information ratio (IR) | 0,27 | -0,10 | 0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,30 | 0,48 | 0,44 |
| Down Capture Ratio | -0,01 | 0,34 | 0,34 |
| Indice Omega | 1,29 | 1,10 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,16 | 0,36 | 0,38 |
| R² | 5,87 | 15,61 | 16,97 |
| Beta bull | 0,37 | 0,43 | 0,38 |
| Beta bear | 0,14 | 0,26 | 0,37 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,28 | -0,09 | -0,36 |
| Kurtosis | 0,64 | 0,68 | 1,26 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS JPM USD EM Div Bond 1-5 hCHF acc
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index