Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % -0,43 % -1,84 % -3,40 % -1,71 % -2,57 % -1,78 % 3,39 % -13,27 % -2,82 %
Categoria -0,21 % 0,26 % -0,68 % -1,70 % 0,64 % 0,39 % 1,14 % 10,25 % 1,73 % 11,82 %
Delta -0,53 % -0,68 % -1,16 % -1,70 % -2,35 % -2,96 % -2,92 % -6,86 % -15,00 % -14,64 %
Benchmark* -0,47 % 0,33 % -0,37 % -2,83 % -0,71 % 0,04 % 0,33 % 2,89 % -8,99 % 3,42 %
Delta -0,28 % -0,75 % -1,48 % -0,57 % -0,99 % -2,61 % -2,11 % 0,50 % -4,28 % -6,24 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,51 % 4,88 % 5,96 % -17,96 % 4,02 % -1,88 % 9,80 % -
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta -4,26 % -0,24 % 0,83 % -8,61 % 2,02 % -2,60 % 2,42 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,20 % 0,43 % 3,98 % -6,56 % 2,09 % -1,83 % 0,98 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,34 % 0,78 % -2,52 %
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta -2,32 % -2,66 % -2,99 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -0,88 % -0,09 % -0,65 %
Rischio
Volatilità 4,37 % 6,07 % 7,50 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,81 % -6,64 % -20,08 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,58 % 4,67 % 5,81 %
Sortino -0,66 -0,44 -0,79
VAR 95 -1,39 % -1,43 % -1,88 %
VAR 99 -1,66 % -2,67 % -3,25 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 -0,34 -0,61
TEV 4,57 % 4,89 % 5,71 %
Information ratio (IR) -0,19 -0,02 -0,11
Up Capture Ratio 0,34 0,64 0,72
Down Capture Ratio 0,38 0,62 0,78
Indice Omega 0,83 0,90 0,81
Reattività
Beta 0,43 0,69 0,79
R² 12,21 43,70 45,19
Beta bull 0,89 0,78 0,74
Beta bear 0,26 0,75 0,93
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,52 -0,33
Kurtosis 0,83 1,55 1,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index