Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 0,02 % -0,89 % 1,05 % 1,28 % 1,66 % 0,13 % 13,82 % 37,59 % -
Categoria 0,32 % 0,21 % 1,09 % 4,89 % 1,31 % 2,15 % 3,93 % 15,35 % 23,21 % 24,05 %
Delta -0,50 % -0,19 % -1,98 % -3,84 % -0,03 % -0,49 % -3,79 % -1,53 % 14,37 % -
Benchmark* 0,32 % 0,21 % 1,09 % 4,89 % 1,31 % 2,15 % 3,93 % 15,35 % 23,21 % 24,05 %
Delta -0,50 % -0,19 % -1,98 % -3,84 % -0,03 % -0,49 % -3,79 % -1,53 % 14,37 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,29 % 4,61 % 22,88 % 0,00 % 0,00 % - - -
Categoria 7,47 % 4,93 % -4,35 % 7,66 % 2,97 % 5,68 % -4,94 % 4,28 %
Delta -2,19 % -0,32 % 27,22 % -7,66 % -2,97 % - - -
Benchmark* 7,47 % 4,93 % -4,35 % 7,66 % 2,97 % 5,68 % -4,94 % 4,28 %
Delta -2,19 % -0,32 % 27,22 % -7,66 % -2,97 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,41 % 4,85 % 6,82 %
Categoria 3,61 % 4,93 % 4,37 %
Delta -3,20 % -0,07 % 2,46 %
Benchmark* 3,61 % 4,93 % 4,37 %
Delta -3,20 % -0,07 % 2,46 %
Rischio
Volatilità 7,59 % 5,86 % 10,51 %
Volatilità Categoria 5,65 % 4,28 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 5,65 % 4,28 % 4,41 %
Max drawdown -5,97 % -6,27 % -6,27 %
Tempo di recupero 329 j - -
DSR 5,54 % 4,00 % 3,12 %
Sortino -0,46 0,51 1,72
VAR 95 -1,64 % -1,18 % -0,95 %
VAR 99 -2,98 % -2,12 % -1,64 %
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 0,35 0,51
TEV 8,47 % 6,52 % 11,09 %
Information ratio (IR) -0,38 -0,01 0,22
Up Capture Ratio 0,23 0,44 0,56
Down Capture Ratio 0,23 0,13 0,08
Indice Omega 0,91 1,17 1,63
Reattività
Beta 0,28 0,28 0,18
4,44 4,20 0,57
Beta bull -0,40 -0,29 -0,43
Beta bear 0,62 0,62 0,41
Asimmetria
Skewness -0,07 -0,12 11,75
Kurtosis 0,75 1,39 170,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short