Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 1,04 % 1,57 % 8,52 % 13,85 % 5,29 % 15,04 % 26,14 % 17,70 % -
Categoria 0,20 % 0,50 % 0,82 % 3,17 % 4,31 % 2,00 % 4,79 % 17,31 % 11,79 % 19,56 %
Delta 0,28 % 0,54 % 0,75 % 5,35 % 9,54 % 3,29 % 10,26 % 8,83 % 5,90 % -
Benchmark* 0,06 % 0,98 % 1,14 % 1,19 % 3,34 % 1,64 % -1,30 % 13,95 % 11,93 % 36,60 %
Delta 0,42 % 0,06 % 0,43 % 7,33 % 10,50 % 3,66 % 16,35 % 12,19 % 5,77 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,87 % 3,52 % 1,27 % -4,81 % -1,06 % - - -
Categoria 4,84 % 6,01 % 6,20 % -10,41 % 5,34 % 2,01 % 8,87 % -5,90 %
Delta 9,03 % -2,50 % -4,93 % 5,60 % -6,40 % - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 15,52 % -6,16 % -5,00 % 6,62 % -9,97 % - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,54 % 7,32 % 3,35 %
Categoria 4,49 % 5,17 % 2,42 %
Delta 12,05 % 2,15 % 0,93 %
Benchmark* -2,65 % 3,84 % 2,06 %
Delta 19,19 % 3,48 % 1,28 %
Rischio
Volatilità 6,78 % 6,06 % 5,70 %
Volatilità Categoria 4,51 % 4,08 % 4,33 %
Volatilità Benchmark 7,11 % 6,18 % 6,45 %
Max drawdown -7,08 % -7,08 % -10,92 %
Tempo di recupero 162 j 162 j 1339 j
DSR 4,30 % 4,18 % 4,08 %
Sortino 3,35 1,02 0,39
VAR 95 -1,68 % -1,34 % -1,26 %
VAR 99 -2,65 % -2,47 % -2,47 %
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,13 0,70 0,28
TEV 7,41 % 6,61 % 6,89 %
Information ratio (IR) 2,59 0,53 0,19
Up Capture Ratio 0,87 0,63 0,41
Down Capture Ratio -0,10 0,28 0,25
Indice Omega 2,23 1,30 1,11
Reattività
Beta 0,41 0,41 0,32
18,72 17,42 13,15
Beta bull 0,34 0,26 0,16
Beta bear 0,52 0,42 0,42
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,36 -0,36
Kurtosis 2,53 1,03 1,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Allocazione Flessibile Prudente Globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market