Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,16 % 0,61 % 1,62 % 1,33 % 1,94 % 6,09 % 10,28 % - -
Categoria 0,20 % 0,10 % 0,84 % 1,59 % 0,55 % 1,33 % 5,55 % 9,74 % 2,30 % 4,15 %
Delta -0,11 % 0,06 % -0,23 % 0,04 % 0,78 % 0,61 % 0,54 % 0,54 % - -
Benchmark* 0,17 % 0,03 % 0,96 % 2,00 % 0,87 % 1,72 % 6,68 % 11,37 % 1,96 % 6,80 %
Delta -0,07 % 0,13 % -0,35 % -0,37 % 0,46 % 0,22 % -0,59 % -1,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,32 % 6,31 % -8,92 % -0,22 % - - - -
Categoria 4,28 % 7,16 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,32 %
Delta 0,04 % -0,85 % 3,40 % 0,62 % - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,34 % -1,71 % 4,98 % 0,85 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,50 % 2,67 % -
Categoria 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Delta 0,14 % 0,21 % -
Benchmark* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Delta -1,05 % -0,15 % -
Rischio
Volatilità 1,90 % 3,35 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Max drawdown -1,13 % -6,22 % -
Tempo di recupero 50 j 486 j -
DSR 1,12 % 2,49 % -
Sortino 2,13 -0,03 -
VAR 95 -0,26 % -0,80 % -
VAR 99 -0,57 % -1,39 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 -0,02 -
TEV 2,02 % 2,63 % -
Information ratio (IR) -0,52 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,57 0,63 -
Down Capture Ratio 0,21 0,55 -
Indice Omega 1,53 1,01 -
Reattività
Beta 0,47 0,60 -
48,15 67,25 -
Beta bull 0,61 0,49 -
Beta bear 0,45 0,74 -
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,60 -
Kurtosis -0,05 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index