Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 1,34 % -2,56 % -3,84 % -1,75 % -4,05 % 1,58 % -5,32 % - -
Categoria 0,06 % 0,95 % -1,17 % -1,53 % -0,26 % -1,39 % 3,46 % 3,18 % 3,21 % 4,88 %
Delta 0,11 % 0,39 % -1,39 % -2,32 % -1,49 % -2,66 % -1,88 % -8,50 % - -
Benchmark* 0,14 % 1,39 % -2,57 % -3,40 % -1,50 % -3,66 % 2,09 % -4,52 % -11,94 % -1,09 %
Delta 0,04 % -0,05 % 0,02 % -0,44 % -0,25 % -0,39 % -0,50 % -0,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,39 % 1,49 % -6,63 % -1,69 % - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta -0,65 % -3,43 % 2,68 % -3,59 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,06 % -0,50 % 4,77 % -3,62 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,55 % -1,15 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -1,15 % -2,28 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -0,43 % -0,32 % -
Rischio
Volatilità 6,42 % 6,22 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,38 % -12,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,99 % 4,56 % -
Sortino -0,17 -0,82 -
VAR 95 -1,11 % -1,31 % -
VAR 99 -3,77 % -1,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 -0,60 -
TEV 0,75 % 0,89 % -
Information ratio (IR) -0,57 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,93 0,92 -
Down Capture Ratio 0,94 0,94 -
Indice Omega 0,95 0,81 -
Reattività
Beta 0,93 0,93 -
99,11 98,53 -
Beta bull 0,91 0,94 -
Beta bear 0,95 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,04 -
Kurtosis 5,13 1,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index