Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % -0,71 % -0,27 % -5,11 % -3,81 % -4,81 % 0,65 % -6,02 % - -
Categoria -0,43 % -0,25 % 0,57 % -2,16 % -0,85 % -1,45 % 2,83 % 4,25 % 2,87 % 5,46 %
Delta -0,18 % -0,46 % -0,84 % -2,95 % -2,97 % -3,35 % -2,18 % -10,27 % - -
Benchmark* -0,76 % -0,72 % -0,57 % -5,12 % -3,99 % -4,84 % 0,68 % -5,63 % -12,44 % -0,53 %
Delta 0,15 % 0,01 % 0,30 % 0,01 % 0,18 % 0,03 % -0,03 % -0,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,39 % 1,49 % -6,63 % -1,69 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,37 % 1,89 % 0,71 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta -0,62 % -3,46 % 2,74 % -3,57 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,06 % -0,50 % 4,77 % -3,62 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,02 % -1,73 % -
Categoria 3,62 % 1,05 % 0,62 %
Delta -1,60 % -2,78 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -0,46 % -0,24 % -
Rischio
Volatilità 7,20 % 6,48 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,90 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -6,76 % -12,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,94 % 4,93 % -
Sortino -0,21 -0,89 -
VAR 95 -1,22 % -1,31 % -
VAR 99 -3,77 % -3,51 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 -0,68 -
TEV 0,80 % 0,88 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,91 0,92 -
Down Capture Ratio 0,93 0,94 -
Indice Omega 0,91 0,78 -
Reattività
Beta 0,93 0,93 -
99,27 98,67 -
Beta bull 0,94 0,95 -
Beta bear 0,95 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,70 -0,36 -
Kurtosis 5,35 2,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index