Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,26 % -0,09 % -1,96 % -0,12 % 0,40 % 0,52 % 2,95 % -5,92 % -
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta -0,12 % 0,20 % 0,78 % 0,20 % -0,23 % 0,51 % -0,01 % -7,08 % -7,33 % -
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,02 % 0,17 % 0,31 % 0,70 % 0,72 % 0,79 % 0,90 % 0,15 % 3,53 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,00 % 4,39 % 1,49 % -6,63 % -1,69 % - - -
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -5,73 % -0,74 % -3,63 % 2,66 % -3,71 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,29 % -0,06 % -0,50 % 4,77 % -3,62 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,94 % 0,87 % -1,39 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta -1,05 % -2,57 % -1,87 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 0,40 % -0,01 % 0,48 %
Rischio
Volatilità 3,40 % 5,46 % 6,50 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,56 % -7,68 % -14,46 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,56 % 4,27 % 4,54 %
Sortino -0,42 -0,47 -0,76
VAR 95 -0,82 % -0,94 % -1,17 %
VAR 99 -1,08 % -3,51 % -2,81 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 -0,36 -0,53
TEV 0,66 % 0,76 % 2,59 %
Information ratio (IR) 0,61 -0,01 0,19
Up Capture Ratio 0,96 0,94 0,95
Down Capture Ratio 0,91 0,94 0,93
Indice Omega 0,92 0,88 0,82
Reattività
Beta 0,94 0,94 0,94
R² 96,68 98,55 84,49
Beta bull 0,91 0,91 0,93
Beta bear 1,02 0,95 0,94
Asimmetria
Skewness -0,22 -1,09 0,80
Kurtosis -0,40 6,21 8,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index