Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 0,19 % -1,08 % -1,37 % -5,95 % -5,84 % -1,39 % -7,16 % - -
Categoria -0,18 % 0,05 % -0,10 % 0,87 % -1,40 % -1,21 % 2,08 % 5,81 % 1,81 % 6,74 %
Delta -0,09 % 0,14 % -0,98 % -2,24 % -4,55 % -4,62 % -3,48 % -12,97 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,20 % -1,10 % -1,65 % -5,90 % -5,80 % -1,49 % -6,76 % -11,92 % 0,66 %
Delta 0,00 % -0,01 % 0,02 % 0,28 % -0,05 % -0,04 % 0,10 % -0,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,39 % 1,49 % -6,63 % -1,69 % - - - -
Categoria 5,03 % 4,99 % -9,31 % 1,94 % 0,67 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -0,63 % -3,51 % 2,68 % -3,62 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,06 % -0,50 % 4,77 % -3,62 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,95 % -1,61 % -
Categoria 2,52 % 2,31 % 0,38 %
Delta -3,47 % -3,92 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -0,18 % -0,16 % -
Rischio
Volatilità 7,10 % 6,21 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -6,97 % -12,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,07 % 4,85 % -
Sortino -0,65 -0,91 -
VAR 95 -1,22 % -1,22 % -
VAR 99 -3,77 % -3,51 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,71 -
TEV 0,79 % 0,83 % -
Information ratio (IR) -0,23 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,93 0,93 -
Down Capture Ratio 0,94 0,95 -
Indice Omega 0,81 0,76 -
Reattività
Beta 0,94 0,94 -
99,17 98,62 -
Beta bull 0,91 0,96 -
Beta bear 0,95 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,78 -0,54 -
Kurtosis 5,30 3,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index