Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,32 % 0,72 % 1,87 % 1,87 % 2,54 % 4,77 % 25,17 % 26,69 % -
Categoria 0,20 % 1,11 % 1,13 % 1,37 % -0,62 % -0,11 % 2,07 % 4,73 % 3,32 % 8,56 %
Delta -0,20 % -0,79 % -0,40 % 0,50 % 2,49 % 2,64 % 2,69 % 20,44 % 23,37 % -
Benchmark* -0,07 % 1,69 % 1,40 % -0,35 % -4,60 % -4,46 % -2,31 % -7,76 % -9,38 % 2,94 %
Delta 0,07 % -1,37 % -0,68 % 2,22 % 6,47 % 6,99 % 7,07 % 32,93 % 36,08 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,29 % 12,66 % -4,89 % 2,90 % -1,05 % 4,09 % - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,34 % 1,91 % 0,68 % 7,28 % -0,96 % -2,14 %
Delta 2,28 % 7,67 % 4,45 % 0,99 % -1,74 % -3,20 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,83 % 10,68 % 6,51 % 0,97 % -1,00 % -4,73 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,85 % 7,92 % 4,85 %
Categoria 2,20 % 1,53 % 0,61 %
Delta 2,66 % 6,39 % 4,23 %
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 6,51 % 10,58 % 6,78 %
Rischio
Volatilità 1,45 % 2,84 % 3,03 %
Volatilità Categoria 3,94 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -1,96 % -5,29 % -9,20 %
Tempo di recupero 78 j 146 j 483 j
DSR 1,17 % 1,93 % 2,23 %
Sortino 1,74 2,60 1,50
VAR 95 -0,40 % -0,40 % -0,57 %
VAR 99 -0,81 % -0,92 % -1,47 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 1,77 1,11
TEV 7,20 % 6,53 % 6,99 %
Information ratio (IR) 0,90 1,62 0,97
Up Capture Ratio 0,16 0,28 0,14
Down Capture Ratio -0,08 -0,17 -0,12
Indice Omega 1,70 2,18 1,67
Reattività
Beta 0,06 0,08 0,04
9,07 3,44 0,59
Beta bull 0,06 -0,06 -0,09
Beta bear 0,08 0,22 0,20
Asimmetria
Skewness -2,45 -1,60 -2,05
Kurtosis 9,07 14,04 14,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index