Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,08 % -0,47 % -0,63 % 0,24 % -0,71 % 2,43 % 20,96 % 21,19 % -
Categoria -0,23 % -0,36 % -1,97 % -0,51 % -0,07 % -0,69 % 0,52 % 9,32 % 1,81 % 10,62 %
Delta 0,23 % 0,44 % 1,49 % -0,12 % 0,31 % -0,01 % 1,91 % 11,64 % 19,38 % -
Benchmark* -0,13 % -0,25 % -1,29 % 0,32 % 0,24 % 0,22 % -2,59 % 0,03 % -7,45 % 5,72 %
Delta 0,13 % 0,33 % 0,82 % -0,95 % 0,00 % -0,93 % 5,03 % 20,92 % 28,64 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,17 % 7,29 % 12,66 % -4,89 % 2,90 % -1,05 % 4,09 % -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 3,42 % 2,23 % 7,65 % 4,50 % 0,97 % -1,78 % -3,19 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,88 % 2,83 % 10,68 % 6,51 % 0,97 % -1,00 % -4,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,67 % 6,58 % 4,02 %
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta 2,08 % 2,91 % 3,09 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 7,66 % 5,70 % 5,00 %
Rischio
Volatilità 1,62 % 1,53 % 2,94 %
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -1,96 % -1,96 % -9,20 %
Tempo di recupero 78 j 78 j 483 j
DSR 1,32 % 1,06 % 2,21 %
Sortino 0,46 3,35 1,01
VAR 95 -0,48 % -0,19 % -0,48 %
VAR 99 -0,81 % -0,76 % -1,47 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 2,31 0,76
TEV 6,42 % 6,19 % 6,77 %
Information ratio (IR) 1,19 0,92 0,74
Up Capture Ratio 0,12 0,21 0,14
Down Capture Ratio -0,07 -0,18 -0,09
Indice Omega 1,16 2,34 1,46
Reattività
Beta 0,06 0,02 0,05
5,19 0,84 1,14
Beta bull 0,09 -0,04 -0,06
Beta bear 0,09 0,08 0,19
Asimmetria
Skewness -1,63 -1,47 -2,14
Kurtosis 4,40 4,85 16,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index