Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,01 % 0,64 % 0,70 % 1,15 % 1,78 % 3,68 % 12,17 % 11,74 % 18,90 %
Categoria 0,01 % 0,15 % 0,92 % 3,73 % 1,33 % 2,17 % 3,89 % 12,04 % 11,73 % 11,33 %
Delta -0,05 % -0,14 % -0,28 % -3,02 % -0,18 % -0,39 % -0,21 % 0,13 % 0,01 % 7,57 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,40 % 4,55 % 1,34 % -0,05 % 1,13 % 8,05 % -3,88 % 1,38 %
Categoria 5,24 % 6,81 % -10,50 % 6,16 % -0,36 % 6,42 % -4,75 % 2,69 %
Delta -1,84 % -2,26 % 11,84 % -6,21 % 1,49 % 1,63 % 0,87 % -1,31 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,53 % 3,96 % 2,31 %
Categoria 4,27 % 3,96 % 2,27 %
Delta -0,74 % 0,00 % 0,03 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta 3,53 % 3,96 % 2,31 %
Rischio
Volatilità 2,78 % 2,35 % 2,66 %
Volatilità Categoria 4,53 % 4,63 % 4,43 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -2,16 % -2,94 % -4,19 %
Tempo di recupero 28 j 83 j 191 j
DSR 2,00 % 1,62 % 1,92 %
Sortino 0,28 0,71 0,45
VAR 95 -0,64 % -0,49 % -0,47 %
VAR 99 -1,08 % -0,89 % -0,89 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,49 0,32
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,08 1,22 1,16
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,15 -1,21
Kurtosis 1,87 2,05 14,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)