Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,51 % 1,35 % -0,16 % 1,12 % 0,66 % -0,79 % 0,08 % -13,41 % -3,68 %
Categoria 0,10 % 0,33 % 0,54 % -0,94 % 0,63 % 0,68 % 0,75 % 11,06 % 2,49 % 12,31 %
Delta 0,03 % 0,18 % 0,81 % 0,77 % 0,49 % -0,02 % -1,54 % -10,98 % -15,91 % -15,98 %
Benchmark* 0,17 % 0,60 % 1,40 % -0,42 % 1,05 % 1,12 % 0,02 % 4,53 % -7,84 % 3,69 %
Delta -0,04 % -0,09 % -0,05 % 0,25 % 0,07 % -0,46 % -0,81 % -4,45 % -5,58 % -7,37 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,24 % 2,61 % 0,46 % -12,16 % 0,46 % 0,46 % 7,78 % -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,36 % -0,82 %
Delta -6,96 % -2,54 % -4,67 % -2,87 % -1,56 % -0,21 % 0,42 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,53 % -1,84 % -1,52 % -0,76 % -1,47 % 0,52 % -1,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,22 % -0,45 % -3,17 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -1,73 % -3,68 % -3,45 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,85 % -1,38 % -1,21 %
Rischio
Volatilità 3,65 % 5,88 % 6,51 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,12 % -8,74 % -17,49 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,92 % 4,62 % 4,96 %
Sortino -1,12 -0,71 -1,06
VAR 95 -1,00 % -1,07 % -1,36 %
VAR 99 -1,08 % -3,69 % -2,88 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,90 -0,56 -0,81
TEV 0,89 % 0,88 % 0,90 %
Information ratio (IR) -0,96 -1,57 -1,34
Up Capture Ratio 0,93 0,96 0,98
Down Capture Ratio 1,01 1,05 1,05
Indice Omega 0,75 0,82 0,74
Reattività
Beta 0,96 1,00 1,01
R² 94,20 97,78 98,09
Beta bull 0,85 1,00 1,03
Beta bear 1,05 0,98 0,98
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,91 -0,08
Kurtosis -0,51 5,20 3,10

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index