Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 1,56 % -5,48 % -8,27 % -1,75 % -7,10 % -4,41 % 15,43 % 26,54 % -
Categoria 0,13 % 0,73 % -2,50 % -4,18 % -1,98 % -3,54 % -1,61 % 2,23 % 13,80 % 11,38 %
Delta 0,25 % 0,83 % -2,99 % -4,10 % 0,23 % -3,56 % -2,80 % 13,20 % 12,74 % -
Benchmark* 0,13 % 0,73 % -2,50 % -4,18 % -1,98 % -3,54 % -1,61 % 2,23 % 13,80 % 11,38 %
Delta 0,25 % 0,83 % -2,99 % -4,10 % 0,23 % -3,56 % -2,80 % 13,20 % 12,74 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,14 % 1,28 % 17,65 % 19,02 % -19,59 % 6,39 % -2,89 % -
Categoria 5,50 % 3,82 % -4,24 % 7,03 % 0,30 % 7,31 % -4,70 % 1,80 %
Delta 9,64 % -2,54 % 21,88 % 12,00 % -19,89 % -0,92 % 1,81 % -
Benchmark* 5,50 % 3,82 % -4,24 % 7,03 % 0,30 % 7,31 % -4,70 % 1,80 %
Delta 9,64 % -2,54 % 21,88 % 12,00 % -19,89 % -0,92 % 1,81 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,63 % 9,04 % 5,84 %
Categoria 0,44 % 1,66 % 3,67 %
Delta 3,20 % 7,38 % 2,17 %
Benchmark* 0,44 % 1,66 % 3,67 %
Delta 3,20 % 7,38 % 2,17 %
Rischio
Volatilità 8,81 % 10,11 % 9,92 %
Volatilità Categoria 3,60 % 3,06 % 3,23 %
Volatilità Benchmark 3,60 % 3,06 % 3,23 %
Max drawdown -8,34 % -15,49 % -20,65 %
Tempo di recupero - 560 j 696 j
DSR 6,97 % 7,25 % 7,13 %
Sortino 0,03 0,89 0,64
VAR 95 -2,64 % -2,56 % -2,48 %
VAR 99 -3,54 % -3,54 % -3,54 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,64 0,46
TEV 7,81 % 9,92 % 9,80 %
Information ratio (IR) 0,39 0,74 0,22
Up Capture Ratio 1,05 0,74 0,58
Down Capture Ratio 0,74 -0,25 0,11
Indice Omega 1,04 1,27 1,18
Reattività
Beta 1,13 0,70 0,62
21,63 4,50 4,04
Beta bull 1,61 1,71 0,74
Beta bear 1,63 1,40 1,38
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,62 -0,47
Kurtosis 0,49 1,93 1,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia