Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % -0,96 % -2,33 % -3,77 % -1,80 % -3,18 % -2,75 % 8,73 % -11,94 % -2,33 %
Categoria -0,20 % -0,29 % -0,92 % -2,02 % 0,59 % 0,14 % 0,84 % 9,98 % 1,64 % 11,69 %
Delta -0,09 % -0,67 % -1,41 % -1,75 % -2,39 % -3,32 % -3,58 % -1,25 % -13,59 % -14,02 %
Benchmark* -0,33 % -0,61 % -0,63 % -3,02 % -0,64 % -0,29 % -0,14 % 2,55 % -9,16 % 3,37 %
Delta 0,04 % -0,35 % -1,70 % -0,75 % -1,16 % -2,89 % -2,61 % 6,18 % -2,78 % -5,70 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,86 % 2,98 % 9,25 % -19,94 % -0,76 % 3,38 % 7,38 % -
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta 1,11 % -2,15 % 4,12 % -10,59 % -2,76 % 2,66 % -0,01 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,57 % -1,48 % 7,27 % -8,54 % -2,69 % 3,44 % -1,44 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,37 % 3,05 % -2,14 %
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta -2,35 % -0,39 % -2,61 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -0,91 % 2,17 % -0,27 %
Rischio
Volatilità 3,66 % 4,47 % 5,72 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -4,19 % -4,19 % -23,63 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,91 % 3,03 % 4,30 %
Sortino -0,82 0,06 -0,98
VAR 95 -1,17 % -0,97 % -1,41 %
VAR 99 -1,42 % -1,42 % -2,13 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,65 0,04 -0,73
TEV 3,53 % 4,31 % 5,38 %
Information ratio (IR) -0,26 0,50 -0,05
Up Capture Ratio 0,61 0,68 0,57
Down Capture Ratio 0,67 0,51 0,63
Indice Omega 0,82 1,04 0,77
Reattività
Beta 0,54 0,52 0,55
R² 27,28 45,71 37,13
Beta bull 0,58 0,63 0,46
Beta bear -0,09 0,33 0,50
Asimmetria
Skewness -0,56 0,30 0,03
Kurtosis 0,50 1,01 0,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index