Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2022 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,45 % -4,36 % -2,03 % -1,26 % 5,50 % -5,37 % 16,49 % 71,35 % 54,25 % 144,89 %
Categoria -0,92 % -0,60 % 0,28 % -2,51 % -2,39 % -0,44 % -3,15 % 28,88 % 38,39 % 71,08 %
Delta -0,54 % -3,76 % -2,31 % 1,24 % 7,88 % -4,93 % 19,64 % 42,47 % 15,86 % 73,80 %
Benchmark* -1,00 % -0,18 % 1,80 % -1,03 % -0,68 % 0,83 % -3,14 % 30,93 % 46,29 % 84,23 %
Delta -0,45 % -4,18 % -3,82 % -0,24 % 6,17 % -6,20 % 19,63 % 40,42 % 7,95 % 60,66 %
Dati 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo 34,22 % 19,00 % 17,13 % -16,70 % 4,91 % 18,60 % 7,97 % 28,22 %
Categoria 6,09 % 7,49 % 20,31 % -12,39 % 18,39 % 12,43 % -3,87 % 11,01 %
Delta 28,13 % 11,51 % -3,18 % -4,32 % -13,48 % 6,17 % 11,83 % 17,20 %
Benchmark* 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 % -5,12 % 11,11 %
Delta 28,63 % 10,69 % -3,58 % -6,18 % -15,75 % 3,77 % 13,08 % 17,11 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2021

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,22 % 23,22 % 10,33 %
Categoria 6,09 % 11,12 % 7,31 %
Delta 28,13 % 12,10 % 3,02 %
Benchmark* 5,59 % 11,35 % 8,31 %
Delta 28,63 % 11,87 % 2,02 %
Rischio
Volatilità 12,36 % 18,63 % 16,02 %
Volatilità Categoria 14,68 % 16,28 % 14,65 %
Volatilità Benchmark 16,72 % 17,50 % 16,04 %
Max drawdown -5,67 % -40,95 % -44,02 %
Tempo di recupero - 363 j 1291 j
DSR 6,54 % 14,37 % 12,25 %
Sortino 5,31 1,65 0,88
VAR 95 -2,42 % -2,57 % -2,48 %
VAR 99 -3,28 % -12,82 % -10,61 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,81 1,27 0,67
TEV 17,29 % 15,27 % 13,80 %
Information ratio (IR) 1,66 0,78 0,15
Up Capture Ratio 0,59 0,69 0,60
Down Capture Ratio -0,03 0,32 0,45
Indice Omega 2,45 1,71 1,34
Reattività
Beta 0,24 0,69 0,63
10,42 41,53 39,62
Beta bull 0,41 0,54 0,49
Beta bear 0,02 1,11 0,91
Asimmetria
Skewness 0,40 -2,49 -2,18
Kurtosis 2,14 12,43 13,04

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2021. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR