Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,41 % -0,30 % 1,15 % -4,33 % -0,04 % -2,38 % 4,91 % -26,41 % - -
Categoria 0,63 % -0,12 % 0,96 % -6,17 % 0,13 % -1,00 % 9,47 % -11,10 % -7,89 % 18,65 %
Delta 0,78 % -0,18 % 0,19 % 1,85 % -0,17 % -1,38 % -4,56 % -15,31 % - -
Benchmark* 1,48 % -0,51 % 1,86 % -4,74 % 0,89 % -0,76 % 14,80 % 14,49 % 20,85 % 45,84 %
Delta -0,07 % 0,21 % -0,71 % 0,41 % -0,93 % -1,61 % -9,89 % -40,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,18 % -36,21 % 0,00 % 14,98 % - - - -
Categoria 16,49 % -17,86 % -20,07 % -2,50 % 27,86 % 30,14 % -14,54 % 29,50 %
Delta 1,69 % -18,35 % 20,07 % 17,47 % - - - -
Benchmark* 30,30 % -4,35 % -17,53 % -1,92 % 17,34 % 26,16 % -10,76 % 26,38 %
Delta -12,12 % -31,87 % 17,53 % 16,90 % - - - -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,78 % -10,04 % -
Categoria 9,91 % -3,95 % -0,85 %
Delta -5,13 % -6,09 % -
Benchmark* 17,12 % 4,01 % 4,88 %
Delta -12,34 % -14,05 % -
Rischio
Volatilità 25,15 % 24,40 % -
Volatilità Categoria 24,12 % 21,52 % 20,55 %
Volatilità Benchmark 23,41 % 21,28 % 20,53 %
Max drawdown -23,29 % -23,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,27 % 20,25 % -
Sortino 0,10 -0,63 -
VAR 95 -5,59 % -4,55 % -
VAR 99 -9,95 % -9,95 % -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 -0,52 -
TEV 9,82 % 21,03 % -
Information ratio (IR) -1,26 -0,67 -
Up Capture Ratio 0,93 0,57 -
Down Capture Ratio 1,10 0,77 -
Indice Omega 1,07 0,82 -
Reattività
Beta 0,99 0,67 -
84,75 34,07 -
Beta bull 1,01 0,72 -
Beta bear 0,87 0,58 -
Asimmetria
Skewness 0,24 -2,61 -
Kurtosis 2,60 21,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR