Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % -0,41 % 0,31 % 2,04 % 2,38 % 1,87 % 1,45 % 0,52 % -5,06 % -4,79 %
Categoria -0,23 % 0,24 % 0,73 % 0,08 % 1,22 % 1,46 % 1,17 % 11,47 % 2,87 % 12,54 %
Delta -0,30 % -0,65 % -0,42 % 1,95 % 1,16 % 0,41 % 0,28 % -10,95 % -7,93 % -17,32 %
Benchmark* -0,30 % 0,26 % 1,67 % 1,98 % 3,04 % 2,85 % 1,48 % 6,48 % -7,04 % 4,26 %
Delta -0,24 % -0,68 % -1,37 % 0,06 % -0,66 % -0,98 % -0,03 % -5,96 % 1,98 % -9,05 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,63 % 3,83 % -1,19 % -4,91 % 2,65 % -4,73 % 3,55 % 2,11 %
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -6,37 % -1,32 % -6,33 % 4,36 % 0,64 % -5,41 % -3,80 % 2,92 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,93 % -0,63 % -3,17 % 6,48 % 0,72 % -4,67 % -5,26 % -1,78 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,82 % 0,46 % -0,80 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta 1,05 % -3,44 % -1,42 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 0,45 % -1,95 % 0,51 %
Rischio
Volatilità 4,10 % 4,66 % 5,42 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,10 % -8,48 % -11,27 %
Tempo di recupero 123 j - -
DSR 3,22 % 3,66 % 4,25 %
Sortino -0,08 -0,63 -0,69
VAR 95 -0,84 % -0,88 % -1,33 %
VAR 99 -1,84 % -1,91 % -2,83 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 -0,50 -0,54
TEV 3,30 % 4,19 % 5,01 %
Information ratio (IR) 0,14 -0,47 0,10
Up Capture Ratio 0,74 0,52 0,54
Down Capture Ratio 0,67 0,58 0,55
Indice Omega 0,98 0,83 0,80
Reattività
Beta 0,70 0,56 0,55
R² 42,87 47,78 42,53
Beta bull 0,58 0,57 0,55
Beta bear 0,82 0,58 0,57
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,68 -0,68
Kurtosis 2,09 2,74 3,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index