Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 20/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08 % | -2,02 % | 3,56 % | -9,64 % | -3,67 % | -6,66 % | 23,05 % | 61,05 % | 67,71 % | - |
| Categoria | 0,15 % | 0,33 % | 4,78 % | -1,12 % | 2,53 % | 1,80 % | 3,73 % | 14,07 % | 26,00 % | 24,25 % |
| Delta | -0,06 % | -2,35 % | -1,22 % | -8,52 % | -6,20 % | -8,46 % | 19,33 % | 46,98 % | 41,70 % | - |
| Benchmark* | 0,15 % | 0,33 % | 4,78 % | -1,12 % | 2,53 % | 1,80 % | 3,73 % | 14,07 % | 26,00 % | 24,25 % |
| Delta | -0,06 % | -2,35 % | -1,22 % | -8,52 % | -6,20 % | -8,46 % | 19,33 % | 46,98 % | 41,70 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 51,07 % | 18,79 % | -4,58 % | 0,38 % | 22,79 % | 8,55 % | -2,68 % | - |
| Categoria | 7,42 % | 4,88 % | -4,39 % | 7,76 % | 2,99 % | 5,93 % | -5,05 % | 4,17 % |
| Delta | 43,65 % | 13,90 % | -0,19 % | -7,38 % | 19,80 % | 2,62 % | 2,37 % | - |
| Benchmark* | 7,42 % | 4,88 % | -4,39 % | 7,76 % | 2,99 % | 5,93 % | -5,05 % | 4,17 % |
| Delta | 43,65 % | 13,90 % | -0,19 % | -7,38 % | 19,80 % | 2,62 % | 2,37 % | - |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 24,07 % | 13,54 % | 11,37 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,99 % | 4,23 % |
| Delta | 21,56 % | 10,54 % | 7,14 % |
| Benchmark* | 2,51 % | 2,99 % | 4,23 % |
| Delta | 21,56 % | 10,54 % | 7,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,05 % | 13,16 % | 13,31 % |
| Volatilità Categoria | 5,42 % | 4,38 % | 4,45 % |
| Volatilità Benchmark | 5,42 % | 4,38 % | 4,45 % |
| Max drawdown | -13,52 % | -14,61 % | -15,40 % |
| Tempo di recupero | - | 393 j | 882 j |
| DSR | 10,80 % | 9,20 % | 8,92 % |
| Sortino | 1,93 | 1,18 | 1,12 |
| VAR 95 | -3,26 % | -2,91 % | -2,94 % |
| VAR 99 | -7,78 % | -5,57 % | -5,01 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,30 | 0,83 | 0,75 |
| TEV | 14,31 % | 12,60 % | 12,65 % |
| Information ratio (IR) | 1,51 | 0,84 | 0,57 |
| Up Capture Ratio | 1,66 | 0,90 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,12 | -0,15 | 0,23 |
| Indice Omega | 1,60 | 1,37 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,40 | 0,88 | 0,93 |
| R² | 22,37 | 8,47 | 9,76 |
| Beta bull | 1,60 | 1,19 | 1,15 |
| Beta bear | 2,03 | 1,77 | 1,59 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,68 | -0,68 | -0,28 |
| Kurtosis | 3,03 | 2,86 | 2,09 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short