Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 28/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,01 % | 2,28 % | -3,94 % | -7,90 % | 7,87 % | -7,12 % | 24,16 % | 46,05 % | 71,01 % | - |
| Categoria | 0,15 % | 1,53 % | -1,04 % | -2,14 % | -0,39 % | -1,18 % | 2,00 % | 8,80 % | 23,05 % | 20,81 % |
| Delta | -0,16 % | 0,75 % | -2,90 % | -5,76 % | 8,25 % | -5,94 % | 22,16 % | 37,26 % | 47,96 % | - |
| Benchmark* | 0,15 % | 1,53 % | -1,04 % | -2,14 % | -0,39 % | -1,18 % | 2,00 % | 8,80 % | 23,05 % | 20,81 % |
| Delta | -0,16 % | 0,75 % | -2,90 % | -5,76 % | 8,25 % | -5,94 % | 22,16 % | 37,26 % | 47,96 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 51,07 % | 18,79 % | -4,58 % | 0,38 % | 22,79 % | 8,55 % | -2,68 % | - |
| Categoria | 7,42 % | 4,88 % | -4,39 % | 7,76 % | 2,99 % | 5,93 % | -5,05 % | 4,17 % |
| Delta | 43,65 % | 13,90 % | -0,19 % | -7,38 % | 19,80 % | 2,62 % | 2,37 % | - |
| Benchmark* | 7,42 % | 4,88 % | -4,39 % | 7,76 % | 2,99 % | 5,93 % | -5,05 % | 4,17 % |
| Delta | 43,65 % | 13,90 % | -0,19 % | -7,38 % | 19,80 % | 2,62 % | 2,37 % | - |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,09 % | 18,57 % | 12,56 % |
| Categoria | 2,82 % | 3,26 % | 4,92 % |
| Delta | 32,27 % | 15,32 % | 7,63 % |
| Benchmark* | 2,82 % | 3,26 % | 4,92 % |
| Delta | 32,27 % | 15,32 % | 7,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,69 % | 13,35 % | 13,45 % |
| Volatilità Categoria | 3,89 % | 3,76 % | 4,17 % |
| Volatilità Benchmark | 3,89 % | 3,76 % | 4,17 % |
| Max drawdown | -9,26 % | -14,69 % | -15,40 % |
| Tempo di recupero | - | 397 j | 882 j |
| DSR | 10,13 % | 8,82 % | 9,07 % |
| Sortino | 3,13 | 1,81 | 1,24 |
| VAR 95 | -2,81 % | -2,81 % | -2,95 % |
| VAR 99 | -7,78 % | -5,57 % | -5,01 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,02 | 1,20 | 0,84 |
| TEV | 14,44 % | 12,99 % | 13,10 % |
| Information ratio (IR) | 2,23 | 1,18 | 0,58 |
| Up Capture Ratio | 2,11 | 1,08 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | -0,42 | -0,43 | 0,07 |
| Indice Omega | 1,99 | 1,55 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,74 | 0,83 | 0,77 |
| R² | 18,70 | 5,43 | 5,69 |
| Beta bull | 2,05 | 1,25 | 0,79 |
| Beta bear | 3,92 | 2,20 | 1,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,79 | -0,43 | -0,31 |
| Kurtosis | 3,52 | 3,32 | 2,02 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short