Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 2,09 % 5,98 % 4,35 % 10,44 % 15,64 % 18,33 % 65,07 % 58,25 % 144,75 %
Categoria -0,40 % -0,49 % -0,33 % 1,94 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,19 % 35,65 % 106,13 %
Delta 0,02 % 2,57 % 6,32 % 2,42 % 3,55 % 3,99 % 6,39 % 13,89 % 22,60 % 38,62 %
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta -0,08 % 2,22 % 5,73 % 0,61 % -0,31 % -1,05 % 0,66 % -7,37 % -14,59 % -33,25 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,10 % 15,60 % 13,48 % -6,75 % 25,80 % 1,47 % 28,04 % -1,79 %
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 3,45 % -0,94 % -0,66 % 9,54 % 2,96 % -7,22 % 2,50 % 5,96 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 2,03 % -10,62 % -6,00 % 6,33 % -6,18 % -4,63 % -2,09 % 2,59 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,66 % 14,01 % 8,97 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta -0,80 % 0,53 % 1,95 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -5,50 % -4,62 % -3,36 %
Rischio
Volatilità 9,56 % 11,67 % 12,60 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -5,72 % -16,17 % -16,17 %
Tempo di recupero 46 j 184 j 184 j
DSR 5,36 % 7,89 % 8,55 %
Sortino 2,17 1,42 0,80
VAR 95 -2,10 % -2,22 % -2,31 %
VAR 99 -2,38 % -4,31 % -4,31 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 0,96 0,55
TEV 8,14 % 7,75 % 7,06 %
Information ratio (IR) -0,68 -0,60 -0,48
Up Capture Ratio 0,59 0,73 0,78
Down Capture Ratio 0,45 0,70 0,79
Indice Omega 1,58 1,44 1,24
Reattività
Beta 0,62 0,72 0,79
R² 44,44 65,32 74,17
Beta bull 0,87 0,73 0,81
Beta bear 0,59 0,74 0,77
Asimmetria
Skewness 0,32 -0,93 -0,38
Kurtosis -0,32 5,33 2,34

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR