Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % -0,03 % 2,46 % 2,28 % 4,23 % 4,76 % 5,49 % 18,86 % 2,23 % 15,31 %
Categoria -0,22 % 0,25 % 0,73 % 0,09 % 1,23 % 1,47 % 1,18 % 11,48 % 2,88 % 12,54 %
Delta -0,29 % -0,28 % 1,73 % 2,18 % 3,00 % 3,30 % 4,31 % 7,38 % -0,65 % 2,77 %
Benchmark* -0,30 % 0,26 % 1,67 % 1,98 % 3,04 % 2,85 % 1,48 % 6,48 % -7,04 % 4,26 %
Delta -0,22 % -0,29 % 0,79 % 0,30 % 1,19 % 1,91 % 4,00 % 12,38 % 9,27 % 11,05 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,55 % 7,83 % 8,16 % -17,21 % 5,07 % -1,16 % 11,55 % -1,76 %
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -1,29 % 2,68 % 3,02 % -7,93 % 3,06 % -1,84 % 4,20 % -0,95 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 4,15 % 3,38 % 6,18 % -5,81 % 3,14 % -1,10 % 2,73 % -5,65 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,83 % 6,37 % 0,29 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta 5,06 % 2,48 % -0,34 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 4,46 % 3,96 % 1,60 %
Rischio
Volatilità 4,00 % 5,70 % 7,35 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,08 % -5,63 % -19,15 %
Tempo di recupero 96 j 489 j 1803 j
DSR 2,66 % 4,07 % 5,47 %
Sortino 1,41 0,88 -0,34
VAR 95 -0,77 % -1,17 % -1,63 %
VAR 99 -1,66 % -2,68 % -3,09 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 0,63 -0,25
TEV 3,47 % 4,20 % 5,28 %
Information ratio (IR) 1,29 0,94 0,30
Up Capture Ratio 0,84 0,82 0,85
Down Capture Ratio 0,43 0,54 0,75
Indice Omega 1,40 1,21 0,93
Reattività
Beta 0,64 0,73 0,82
R² 37,04 53,16 50,91
Beta bull 0,90 0,86 0,78
Beta bear 0,40 0,72 0,89
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,66 -0,32
Kurtosis 0,80 2,49 1,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index