Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % 0,17 % 1,29 % -0,34 % -0,38 % -1,04 % -1,23 % 8,19 % -7,45 % 0,32 %
Categoria -0,22 % 0,25 % 0,73 % 0,09 % 1,23 % 1,47 % 1,18 % 11,48 % 2,88 % 12,54 %
Delta -0,16 % -0,08 % 0,55 % -0,43 % -1,61 % -2,51 % -2,41 % -3,29 % -10,32 % -12,22 %
Benchmark* -0,30 % 0,26 % 1,67 % 1,98 % 3,04 % 2,85 % 1,48 % 6,48 % -7,04 % 4,26 %
Delta -0,08 % -0,10 % -0,39 % -2,31 % -3,42 % -3,89 % -2,72 % 1,71 % -0,41 % -3,94 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,56 % 1,53 % 4,40 % -13,40 % -2,64 % 3,86 % 4,97 % -1,11 %
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta 1,82 % -3,62 % -0,73 % -4,13 % -4,65 % 3,18 % -2,38 % -0,30 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,26 % -2,93 % 2,42 % -2,01 % -4,57 % 3,91 % -3,85 % -5,01 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,54 % 3,05 % -1,47 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta -2,31 % -0,85 % -2,09 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -2,91 % 0,63 % -0,16 %
Rischio
Volatilità 3,09 % 3,66 % 4,43 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -4,10 % -4,10 % -16,41 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,53 % 2,54 % 3,35 %
Sortino -1,44 0,11 -1,08
VAR 95 -0,89 % -0,87 % -1,05 %
VAR 99 -1,05 % -1,05 % -1,44 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,18 0,07 -0,82
TEV 3,17 % 4,17 % 4,63 %
Information ratio (IR) -0,92 0,15 -0,03
Up Capture Ratio 0,43 0,53 0,49
Down Capture Ratio 0,62 0,43 0,54
Indice Omega 0,67 0,99 0,75
Reattività
Beta 0,48 0,44 0,48
R² 35,61 46,68 47,72
Beta bull 0,50 0,51 0,48
Beta bear 0,18 0,31 0,40
Asimmetria
Skewness -0,21 0,24 0,14
Kurtosis 0,05 0,90 0,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index