Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % -2,26 % -2,31 % 0,97 % 9,40 % 15,92 % 14,60 % 71,33 % 73,10 % 207,14 %
Categoria 0,40 % -1,81 % -2,08 % 0,59 % 8,79 % 14,77 % 13,02 % 60,72 % 55,81 % 165,62 %
Delta 0,25 % -0,45 % -0,23 % 0,38 % 0,61 % 1,15 % 1,58 % 10,60 % 17,29 % 41,52 %
Benchmark* 0,71 % -2,29 % -2,55 % 0,86 % 9,41 % 16,73 % 14,17 % 71,00 % 73,19 % 209,66 %
Delta -0,07 % 0,03 % 0,23 % 0,11 % 0,00 % -0,80 % 0,43 % 0,33 % -0,09 % -2,52 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,70 % 32,01 % 21,59 % -14,50 % 38,03 % 9,48 % 33,92 % -3,06 %
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 2,00 % 4,75 % 2,01 % 1,50 % 5,24 % -1,07 % 3,28 % -1,24 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,97 % -0,49 % -0,50 % 0,39 % 1,03 % -1,05 % 0,53 % -2,52 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,44 % 21,07 % 12,04 %
Categoria 13,67 % 18,43 % 9,65 %
Delta 1,77 % 2,64 % 2,40 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta 0,43 % 0,13 % -0,01 %
Rischio
Volatilità 11,27 % 14,29 % 15,60 %
Volatilità Categoria 10,35 % 13,20 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -7,40 % -22,70 % -22,70 %
Tempo di recupero 95 j 246 j 246 j
DSR 6,86 % 10,08 % 10,84 %
Sortino 1,95 1,82 0,91
VAR 95 -2,43 % -2,47 % -3,33 %
VAR 99 -2,59 % -7,14 % -5,10 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 1,28 0,63
TEV 0,79 % 0,62 % 1,29 %
Information ratio (IR) 0,54 0,21 -0,01
Up Capture Ratio 0,97 0,98 0,99
Down Capture Ratio 0,95 0,97 0,99
Indice Omega 1,48 1,58 1,27
Reattività
Beta 0,97 0,98 0,99
R² 99,60 99,85 99,33
Beta bull 0,99 0,98 0,99
Beta bear 0,98 0,99 0,99
Asimmetria
Skewness 0,12 -1,31 -0,53
Kurtosis -0,49 7,84 3,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR