Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,08 % 0,35 % -3,42 % 0,35 % 3,37 % 6,68 % 9,85 % 108,55 % 128,18 % 163,25 %
Categoria 0,82 % 0,76 % 0,00 % -0,71 % 4,47 % 8,09 % 10,22 % 44,97 % 32,52 % 80,77 %
Delta 0,26 % -0,40 % -3,42 % 1,07 % -1,10 % -1,41 % -0,37 % 63,58 % 95,66 % 82,48 %
Benchmark* 0,53 % 1,62 % 0,87 % -0,10 % 6,72 % 11,42 % 15,03 % 59,29 % 57,53 % 116,04 %
Delta 0,55 % -1,26 % -4,29 % 0,45 % -3,36 % -4,74 % -5,18 % 49,26 % 70,66 % 47,20 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 56,42 % 8,41 % 16,07 % 5,94 % 22,11 % -7,42 % 16,17 % -13,50 %
Categoria 14,70 % 5,53 % 13,57 % -13,94 % 22,00 % 0,94 % 24,12 % -12,81 %
Delta 41,72 % 2,88 % 2,50 % 19,88 % 0,11 % -8,36 % -7,95 % -0,69 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 36,70 % 0,15 % 0,35 % 15,75 % -3,90 % -3,90 % -9,98 % -2,67 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,92 % 26,35 % 18,95 %
Categoria 12,18 % 11,46 % 6,22 %
Delta -0,27 % 14,89 % 12,73 %
Benchmark* 16,44 % 14,83 % 9,90 %
Delta -4,52 % 11,52 % 9,04 %
Rischio
Volatilità 15,73 % 16,10 % 16,49 %
Volatilità Categoria 11,70 % 11,62 % 12,70 %
Volatilità Benchmark 12,50 % 12,64 % 13,98 %
Max drawdown -10,35 % -14,55 % -18,62 %
Tempo di recupero 49 j 43 j 219 j
DSR 10,06 % 10,60 % 11,22 %
Sortino 0,98 2,22 1,50
VAR 95 -3,55 % -3,55 % -3,58 %
VAR 99 -4,24 % -6,38 % -6,38 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 1,46 1,02
TEV 8,89 % 10,11 % 10,69 %
Information ratio (IR) -0,51 1,14 0,85
Up Capture Ratio 0,85 1,15 1,01
Down Capture Ratio 0,90 0,86 0,76
Indice Omega 1,28 1,63 1,43
Reattività
Beta 1,04 0,99 0,90
R² 68,17 60,63 58,65
Beta bull 1,42 0,96 0,84
Beta bear 0,99 1,00 1,00
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,62 -0,60
Kurtosis -0,62 1,45 1,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR