Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 03/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,02 % | -8,11 % | -6,22 % | -0,56 % | -20,07 % | -19,63 % | -15,37 % | 70,61 % | 218,26 % | 86,93 % |
| Categoria | 0,07 % | -2,01 % | -0,21 % | 5,82 % | 5,04 % | 3,37 % | 2,96 % | 14,84 % | 59,66 % | 43,34 % |
| Delta | -2,10 % | -6,10 % | -6,01 % | -6,38 % | -25,11 % | -23,00 % | -18,33 % | 55,76 % | 158,60 % | 43,59 % |
| Benchmark* | 0,13 % | -1,19 % | 0,88 % | 5,67 % | 5,19 % | 6,28 % | 11,77 % | 19,53 % | 29,98 % | 43,12 % |
| Delta | -2,15 % | -6,93 % | -7,09 % | -6,23 % | -25,26 % | -25,91 % | -27,14 % | 51,08 % | 188,28 % | 43,81 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,25 % | 2,79 % | 147,91 % | -15,38 % | -1,31 % | 20,31 % | -31,92 % | 31,40 % |
| Categoria | 5,53 % | 8,57 % | -2,10 % | 16,21 % | 2,92 % | 12,82 % | -12,34 % | 14,55 % |
| Delta | 31,72 % | -5,79 % | 150,01 % | -31,59 % | -4,24 % | 7,49 % | -19,58 % | 16,86 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | 22,90 % | -3,22 % | 163,05 % | -20,97 % | -9,62 % | -0,40 % | -21,40 % | 10,74 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,10 % | 22,50 % | 27,60 % |
| Categoria | 3,96 % | 4,67 % | 10,16 % |
| Delta | -11,06 % | 17,83 % | 17,44 % |
| Benchmark* | 11,09 % | 5,29 % | 5,71 % |
| Delta | -18,19 % | 17,20 % | 21,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,09 % | 31,53 % | 34,46 % |
| Volatilità Categoria | 12,06 % | 10,37 % | 11,32 % |
| Volatilità Benchmark | 15,51 % | 13,79 % | 14,69 % |
| Max drawdown | -28,32 % | -32,19 % | -37,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | 427 j |
| DSR | 22,77 % | 20,95 % | 22,55 % |
| Sortino | -0,43 | 0,93 | 1,16 |
| VAR 95 | -4,36 % | -5,82 % | -6,45 % |
| VAR 99 | -18,77 % | -10,01 % | -12,65 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,35 | 0,62 | 0,76 |
| TEV | 31,24 % | 33,17 % | 34,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,58 | 0,52 | 0,63 |
| Up Capture Ratio | 0,05 | 0,57 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,15 | -0,03 | 0,28 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,29 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,11 | 0,22 | 0,48 |
| R² | 0,38 | 0,93 | 4,21 |
| Beta bull | -0,24 | -0,04 | 0,15 |
| Beta bear | 0,49 | 0,46 | 0,54 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,83 | -0,24 | 0,01 |
| Kurtosis | 9,37 | 2,13 | 3,99 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
HGIF Turkey Equity AC EUR
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR