Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % 0,00 % 10,59 % 1,14 % -19,38 % -15,83 % -22,78 % 140,45 % 175,54 % 103,65 %
Categoria 0,22 % -0,06 % 3,86 % 13,56 % 0,03 % 2,23 % 0,68 % 19,67 % 59,23 % 39,67 %
Delta 0,29 % 0,06 % 6,73 % -12,43 % -19,41 % -18,06 % -23,46 % 120,78 % 116,32 % 63,98 %
Benchmark* -0,08 % 0,59 % 3,06 % 13,19 % 5,28 % 5,81 % 10,46 % 19,65 % 33,17 % 43,14 %
Delta 0,59 % -0,59 % 7,53 % -12,05 % -24,66 % -21,64 % -33,24 % 120,81 % 142,37 % 60,51 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 37,25 % 2,79 % 147,91 % -15,38 % -1,31 % 20,31 % -31,92 % 31,40 %
Categoria 5,53 % 8,57 % -2,10 % 16,21 % 2,92 % 12,82 % -12,34 % 14,25 %
Delta 31,72 % -5,79 % 150,01 % -31,59 % -4,24 % 7,49 % -19,58 % 17,16 %
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 22,90 % -3,22 % 163,05 % -20,97 % -9,62 % -0,40 % -21,40 % 10,74 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -24,51 % 32,69 % 21,27 %
Categoria -2,66 % 5,69 % 8,92 %
Delta -21,85 % 27,00 % 12,35 %
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -29,95 % 27,27 % 15,40 %
Rischio
Volatilità 27,89 % 31,82 % 34,75 %
Volatilità Categoria 12,40 % 10,61 % 11,35 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -32,19 % -32,19 % -37,11 %
Tempo di recupero - - 427 j
DSR 24,71 % 20,95 % 23,18 %
Sortino -1,11 1,43 0,86
VAR 95 -5,54 % -5,82 % -7,20 %
VAR 99 -18,77 % -10,01 % -12,65 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,99 0,94 0,57
TEV 30,81 % 33,51 % 34,98 %
Information ratio (IR) -0,97 0,81 0,44
Up Capture Ratio 0,02 0,73 0,86
Down Capture Ratio 0,74 0,02 0,35
Indice Omega 0,62 1,37 1,29
Reattività
Beta 0,16 0,22 0,46
0,85 1,00 3,88
Beta bull -0,22 -0,16 0,14
Beta bear -0,22 0,30 0,42
Asimmetria
Skewness -1,88 -0,30 0,01
Kurtosis 8,09 1,94 3,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR