Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 10/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,76 % | 4,21 % | -2,36 % | -16,54 % | -17,61 % | -16,95 % | -18,13 % | 135,19 % | 186,76 % | 110,18 % |
| Categoria | 0,81 % | 2,89 % | 2,39 % | 3,91 % | -2,33 % | -0,46 % | 0,79 % | 12,31 % | 52,66 % | 35,47 % |
| Delta | 1,95 % | 1,32 % | -4,75 % | -20,45 % | -15,28 % | -16,49 % | -18,92 % | 122,88 % | 134,11 % | 74,72 % |
| Benchmark* | 0,63 % | 3,53 % | 1,38 % | 4,41 % | 0,94 % | 2,83 % | 8,41 % | 14,30 % | 33,77 % | 40,61 % |
| Delta | 2,14 % | 0,67 % | -3,75 % | -20,94 % | -18,55 % | -19,78 % | -26,54 % | 120,89 % | 153,00 % | 69,58 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,25 % | 2,79 % | 147,91 % | -15,38 % | -1,31 % | 20,31 % | -31,92 % | 31,40 % |
| Categoria | 5,54 % | 8,64 % | -2,10 % | 16,28 % | 2,92 % | 12,82 % | -12,34 % | 14,25 % |
| Delta | 31,70 % | -5,85 % | 150,01 % | -31,66 % | -4,24 % | 7,49 % | -19,58 % | 17,16 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | 22,90 % | -3,22 % | 163,05 % | -20,97 % | -9,62 % | -0,40 % | -21,40 % | 10,74 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -26,42 % | 29,56 % | 22,33 % |
| Categoria | -0,92 % | 2,07 % | 9,43 % |
| Delta | -25,50 % | 27,49 % | 12,90 % |
| Benchmark* | 8,18 % | 3,18 % | 6,69 % |
| Delta | -34,60 % | 26,38 % | 15,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,78 % | 31,63 % | 34,64 % |
| Volatilità Categoria | 12,29 % | 10,88 % | 11,34 % |
| Volatilità Benchmark | 16,07 % | 14,28 % | 14,90 % |
| Max drawdown | -30,04 % | -30,04 % | -37,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | 427 j |
| DSR | 24,45 % | 20,78 % | 23,07 % |
| Sortino | -1,21 | 1,29 | 0,91 |
| VAR 95 | -5,54 % | -5,82 % | -7,20 % |
| VAR 99 | -18,77 % | -10,01 % | -12,65 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,06 | 0,85 | 0,60 |
| TEV | 30,91 % | 33,41 % | 34,93 % |
| Information ratio (IR) | -1,12 | 0,79 | 0,45 |
| Up Capture Ratio | -0,02 | 0,69 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,61 | -0,04 | 0,31 |
| Indice Omega | 0,65 | 1,38 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,14 | 0,22 | 0,45 |
| R² | 0,70 | 0,95 | 3,82 |
| Beta bull | -0,21 | -0,16 | 0,14 |
| Beta bear | -0,08 | 0,44 | 0,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,94 | -0,31 | 0,00 |
| Kurtosis | 8,38 | 2,05 | 3,90 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
HGIF Turkey Equity AC EUR
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR