Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 07/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,39 % | 5,20 % | 4,38 % | 3,68 % | 0,13 % | 5,20 % | -17,37 % | 20,61 % | 137,49 % | 92,86 % |
| Categoria | 0,68 % | 4,46 % | 5,52 % | 9,57 % | 20,12 % | 4,46 % | 18,70 % | 34,83 % | 52,72 % | 57,25 % |
| Delta | -1,07 % | 0,74 % | -1,14 % | -5,89 % | -19,98 % | 0,74 % | -36,07 % | -14,22 % | 84,78 % | 35,61 % |
| Benchmark* | -0,09 % | 4,78 % | 5,53 % | 6,51 % | 20,19 % | 4,78 % | 23,17 % | 42,82 % | 31,28 % | 52,27 % |
| Delta | -0,30 % | 0,42 % | -1,16 % | -2,83 % | -20,05 % | 0,42 % | -40,55 % | -22,21 % | 106,21 % | 40,59 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -21,15 % | 37,25 % | 2,79 % | 147,91 % | -15,38 % | -1,31 % | 20,31 % | -31,92 % |
| Categoria | 15,53 % | 5,67 % | 8,64 % | -2,10 % | 16,28 % | 2,92 % | 12,82 % | -12,34 % |
| Delta | -36,68 % | 31,57 % | -5,85 % | 150,01 % | -31,66 % | -4,24 % | 7,49 % | -19,58 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -39,25 % | 22,90 % | -3,22 % | 163,05 % | -20,97 % | -9,62 % | -0,40 % | -21,40 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/12/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -21,15 % | 3,61 % | 18,47 % |
| Categoria | 15,53 % | 9,87 % | 8,59 % |
| Delta | -36,68 % | -6,26 % | 9,88 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 12,70 % | 5,10 % |
| Delta | -39,25 % | -9,09 % | 13,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 30,47 % | 30,63 % | 33,31 % |
| Volatilità Categoria | 11,77 % | 10,22 % | 10,91 % |
| Volatilità Benchmark | 14,35 % | 13,25 % | 14,64 % |
| Max drawdown | -28,84 % | -32,69 % | -37,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | 427 j |
| DSR | 24,77 % | 21,50 % | 22,56 % |
| Sortino | -0,94 | 0,03 | 0,74 |
| VAR 95 | -6,36 % | -6,36 % | -6,45 % |
| VAR 99 | -18,77 % | -10,01 % | -12,65 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,77 | 0,02 | 0,50 |
| TEV | 32,73 % | 32,82 % | 33,76 % |
| Information ratio (IR) | -1,20 | -0,28 | 0,40 |
| Up Capture Ratio | -0,10 | 0,36 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,46 | 0,23 | 0,32 |
| Indice Omega | 0,75 | 1,07 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,15 | 0,10 | 0,43 |
| R² | 0,53 | 0,20 | 3,56 |
| Beta bull | -0,30 | -0,36 | 0,06 |
| Beta bear | 0,37 | 0,04 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,19 | -0,24 | -0,20 |
| Kurtosis | 6,11 | 2,41 | 3,38 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
HGIF Turkey Equity AC EUR
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR