Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,95 % 2,30 % 3,05 % 18,20 % 24,95 % 8,25 % -0,42 % 37,48 % -1,07 % 110,61 %
Categoria -0,40 % -0,49 % -0,33 % 1,94 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,19 % 35,65 % 106,13 %
Delta 1,36 % 2,79 % 3,39 % 16,27 % 18,06 % -3,41 % -12,36 % -13,71 % -36,72 % 4,48 %
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta 1,26 % 2,44 % 2,80 % 14,45 % 14,20 % -8,44 % -18,08 % -34,96 % -73,92 % -67,39 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,56 % 21,75 % 31,16 % -37,04 % 21,26 % 39,01 % 33,84 % 8,58 %
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta -13,21 % 5,21 % 17,02 % -20,74 % -1,59 % 30,31 % 8,30 % 16,33 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -14,63 % -4,47 % 11,68 % -23,96 % -10,72 % 32,90 % 3,72 % 12,96 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,10 % 9,21 % 0,44 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta -17,56 % -4,27 % -6,59 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -22,26 % -9,42 % -11,89 %
Rischio
Volatilità 25,01 % 21,27 % 22,32 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -29,51 % -32,98 % -41,15 %
Tempo di recupero - - 1168 j
DSR 16,76 % 14,84 % 15,84 %
Sortino -0,31 0,43 -0,11
VAR 95 -4,93 % -4,40 % -4,52 %
VAR 99 -7,39 % -7,67 % -7,67 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 0,30 -0,07
TEV 20,46 % 13,81 % 13,55 %
Information ratio (IR) -1,09 -0,68 -0,88
Up Capture Ratio 0,94 1,12 1,17
Down Capture Ratio 1,80 1,49 1,56
Indice Omega 0,96 1,15 1,01
Reattività
Beta 1,47 1,27 1,33
R² 36,90 60,62 67,24
Beta bull 2,01 1,44 1,45
Beta bear 0,92 1,05 1,10
Asimmetria
Skewness 0,44 -0,26 -0,04
Kurtosis 0,01 1,72 0,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR