Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,73 % 10,74 % 16,69 % 17,65 % 72,60 % 72,73 % 178,24 %
Categoria -0,40 % -0,49 % -0,33 % 1,94 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,19 % 35,65 % 106,13 %
Delta 0,10 % 0,35 % 0,58 % 1,79 % 3,85 % 5,04 % 5,71 % 21,41 % 37,08 % 72,11 %
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta 0,00 % -0,01 % 0,00 % -0,02 % -0,01 % 0,00 % -0,01 % 0,16 % -0,11 % 0,24 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,09 % 26,28 % 19,62 % -13,31 % 32,07 % 6,20 % 30,14 % -4,37 %
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 1,45 % 9,75 % 5,48 % 2,99 % 9,23 % -2,50 % 4,60 % 3,38 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,02 % 0,06 % 0,14 % -0,23 % 0,09 % 0,09 % 0,02 % 0,01 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,14 % 18,67 % 12,32 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 4,69 % 5,19 % 5,29 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -0,01 % 0,04 % -0,01 %
Rischio
Volatilità 10,32 % 12,99 % 13,77 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -6,48 % -20,45 % -20,45 %
Tempo di recupero 48 j 234 j 234 j
DSR 5,91 % 9,28 % 9,59 %
Sortino 2,89 1,71 1,06
VAR 95 -2,17 % -2,27 % -2,86 %
VAR 99 -2,63 % -5,71 % -5,05 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,66 1,22 0,74
TEV 0,43 % 0,65 % 0,53 %
Information ratio (IR) -0,02 0,06 -0,02
Up Capture Ratio 1,00 1,00 1,00
Down Capture Ratio 1,00 1,00 1,00
Indice Omega 1,74 1,60 1,33
Reattività
Beta 1,00 1,00 1,00
R² 99,82 99,75 99,85
Beta bull 1,00 0,98 0,99
Beta bear 1,00 1,00 1,00
Asimmetria
Skewness 0,10 -1,52 -0,72
Kurtosis -0,50 8,63 3,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR