Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,57 % 1,26 % 0,97 % 3,00 % 7,77 % 6,13 % 4,08 %
Categoria 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,44 % 1,15 % 0,86 % 3,11 % 7,71 % 6,60 % 5,21 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,02 % 0,13 % 0,10 % 0,11 % -0,11 % 0,06 % -0,47 % -1,13 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,59 % 1,33 % 1,02 % 3,14 % 8,41 % 7,17 % 5,66 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,02 % -0,07 % -0,05 % -0,14 % -0,65 % -1,05 % -1,57 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,53 % 3,02 % -0,24 % -0,82 % -0,65 % -0,66 % -0,65 % -0,62 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,13 % -0,06 % 0,21 % -0,27 % -0,23 % -0,40 % -0,19 % -0,22 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,17 % -0,23 % -0,23 % -0,25 % -0,09 % -0,17 % -0,19 % -0,17 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,12 % 2,46 % 1,16 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta -0,02 % 0,05 % -0,08 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -0,14 % -0,20 % -0,19 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,20 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown - -0,54 % -1,74 %
Tempo di recupero - 31 j 1158 j
DSR 0,04 % 0,05 % 0,04 %
Sortino -3,50 -4,29 -4,37
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,02 % -0,03 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,79 -1,01 -0,71
TEV 0,04 % 0,04 % 0,04 %
Information ratio (IR) -3,38 -4,51 -4,75
Up Capture Ratio 0,96 0,94 0,94
Down Capture Ratio - 1,62 1,35
Indice Omega 0,21 0,18 0,17
Reattività
Beta 0,96 1,01 1,00
70,40 95,31 97,78
Beta bull 0,96 1,00 1,00
Beta bear - 0,74 0,75
Asimmetria
Skewness -0,45 -1,08 0,17
Kurtosis -0,32 0,07 -1,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester