Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,41 % 0,88 % 1,21 % 11,90 % 15,23 % 16,56 % 33,86 % 62,75 % 85,50 % 151,22 %
Categoria 0,14 % 0,64 % -4,81 % -0,93 % 1,90 % 1,84 % 4,84 % -1,90 % 86,97 % 70,79 %
Delta 1,27 % 0,24 % 6,02 % 12,83 % 13,33 % 14,71 % 29,02 % 64,65 % -1,47 % 80,43 %
Benchmark* -0,31 % 0,74 % -9,93 % -11,02 % -1,07 % -9,25 % -9,87 % -12,10 % 175,65 % 55,35 %
Delta 1,72 % 0,14 % 11,14 % 22,93 % 16,29 % 25,81 % 43,73 % 74,85 % -90,15 % 95,86 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,57 % 9,31 % 7,00 % 4,10 % 13,19 % 21,24 % 3,14 % -1,67 %
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta 21,60 % 15,60 % -5,91 % -18,87 % 9,99 % 4,55 % 8,49 % -0,86 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 18,38 % 16,90 % -26,79 % -47,96 % 43,36 % 1,36 % 12,86 % 5,37 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,48 % 18,11 % 14,51 %
Categoria 15,84 % 2,43 % 14,08 %
Delta 24,64 % 15,69 % 0,43 %
Benchmark* 3,79 % 2,14 % 21,05 %
Delta 36,69 % 15,97 % -6,54 %
Rischio
Volatilità 14,40 % 12,60 % 13,78 %
Volatilità Categoria 11,90 % 12,06 % 13,09 %
Volatilità Benchmark 17,47 % 20,63 % 23,66 %
Max drawdown -5,45 % -9,50 % -18,23 %
Tempo di recupero 92 j 330 j 571 j
DSR 7,49 % 7,02 % 8,58 %
Sortino 4,95 2,21 1,54
VAR 95 -2,91 % -2,57 % -2,91 %
VAR 99 -3,00 % -3,00 % -4,73 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,58 1,23 0,96
TEV 16,59 % 20,74 % 25,03 %
Information ratio (IR) 2,21 0,77 -0,26
Up Capture Ratio 0,79 0,36 0,18
Down Capture Ratio 0,14 0,08 -0,02
Indice Omega 2,18 1,54 1,41
Reattività
Beta 0,39 0,18 0,11
22,22 8,80 3,57
Beta bull 0,60 0,32 0,24
Beta bear -0,18 -0,09 -0,08
Asimmetria
Skewness 0,42 0,68 0,30
Kurtosis 0,87 1,28 1,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR