Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,81 % -0,35 % 1,23 % 1,61 % 2,69 % 1,73 % 0,34 % 1,96 % -13,03 % -4,09 %
Categoria -0,22 % 0,25 % 0,73 % 0,09 % 1,23 % 1,47 % 1,18 % 11,48 % 2,88 % 12,54 %
Delta -0,59 % -0,60 % 0,50 % 1,52 % 1,46 % 0,26 % -0,84 % -9,52 % -15,90 % -16,64 %
Benchmark* -0,30 % 0,26 % 1,67 % 1,98 % 3,04 % 2,85 % 1,48 % 6,48 % -7,04 % 4,26 %
Delta -0,52 % -0,61 % -0,44 % -0,36 % -0,35 % -1,12 % -1,14 % -4,52 % -5,99 % -8,36 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,88 % 2,60 % 0,68 % -12,77 % 0,90 % -0,16 % 7,97 % 3,08 %
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -6,62 % -2,55 % -4,46 % -3,50 % -1,10 % -0,84 % 0,62 % 3,88 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,18 % -1,86 % -1,30 % -1,37 % -1,03 % -0,10 % -0,85 % -0,82 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,54 % 1,17 % -2,45 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta -0,22 % -2,73 % -3,08 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -0,82 % -1,25 % -1,14 %
Rischio
Volatilità 4,46 % 6,41 % 7,32 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,52 % -8,89 % -17,80 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,37 % 4,72 % 5,45 %
Sortino -0,46 -0,34 -0,85
VAR 95 -1,06 % -1,14 % -1,49 %
VAR 99 -1,13 % -3,40 % -3,40 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 -0,25 -0,63
TEV 2,36 % 2,85 % 3,71 %
Information ratio (IR) -0,35 -0,44 -0,31
Up Capture Ratio 0,95 0,96 0,96
Down Capture Ratio 1,02 1,05 1,03
Indice Omega 0,90 0,90 0,79
Reattività
Beta 0,99 1,01 0,99
R² 72,05 80,28 74,33
Beta bull 0,98 1,17 1,06
Beta bear 1,02 0,91 0,90
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,25 0,02
Kurtosis -0,99 4,03 2,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index