Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,26 % 0,77 % -0,11 % -0,66 % 1,83 % 5,08 % 3,61 % 1,60 %
Categoria 0,04 % 0,13 % 0,44 % 1,07 % 1,63 % 0,97 % 4,11 % 4,45 % 2,57 % 1,29 %
Delta -0,03 % -0,07 % -0,19 % -0,30 % -1,74 % -1,64 % -2,27 % 0,63 % 1,05 % 0,31 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,57 % 2,74 % -0,96 % -0,75 % -0,57 % -0,56 % -0,64 % -0,75 %
Categoria 3,33 % 2,80 % -4,21 % -0,95 % 0,01 % 0,38 % -0,78 % -0,28 %
Delta 0,24 % -0,05 % 3,25 % 0,21 % -0,58 % -0,94 % 0,14 % -0,47 %
Benchmark* 3,14 % 3,40 % -4,79 % -0,74 % 0,03 % 0,30 % -0,08 % -0,34 %
Delta 0,42 % -0,65 % 3,83 % 0,00 % -0,60 % -0,86 % -0,56 % -0,41 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Year Euro Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,82 % 1,54 % 0,65 %
Categoria 3,53 % 1,10 % 0,42 %
Delta -1,71 % 0,44 % 0,23 %
Benchmark* 3,99 % 1,09 % 0,38 %
Delta -2,17 % 0,44 % 0,27 %
Rischio
Volatilità 1,55 % 0,95 % 0,76 %
Volatilità Categoria 0,89 % 1,40 % 1,20 %
Volatilità Benchmark 1,15 % 1,86 % 1,55 %
Max drawdown -1,54 % -1,54 % -2,18 %
Tempo di recupero - - 1309 j
DSR 1,55 % 0,92 % 0,72 %
Sortino -1,01 -1,13 -0,92
VAR 95 0,01 % -0,05 % -0,04 %
VAR 99 -1,49 % -0,17 % -0,15 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Year Euro Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 -1,10 -0,87
TEV 1,91 % 1,87 % 1,54 %
Information ratio (IR) -1,14 0,24 0,18
Up Capture Ratio 0,19 0,24 0,19
Down Capture Ratio -0,48 -0,04 0,03
Indice Omega 0,25 0,31 0,35
Reattività
Beta 0,04 0,13 0,13
0,08 5,96 6,73
Beta bull 0,16 0,11 0,15
Beta bear 0,12 0,21 0,12
Asimmetria
Skewness -7,04 -9,86 -11,37
Kurtosis 50,33 112,87 163,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine governativi è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index