Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,28 % | -3,81 % | -9,73 % | -5,52 % | 10,69 % | 11,73 % | 26,98 % | 42,85 % | 52,71 % | 64,77 % |
| Categoria | -0,14 % | -2,69 % | -5,71 % | 0,95 % | 15,21 % | 15,27 % | 42,97 % | 50,52 % | 71,75 % | 111,00 % |
| Delta | 1,43 % | -1,12 % | -4,02 % | -6,47 % | -4,52 % | -3,54 % | -15,98 % | -7,67 % | -19,04 % | -46,23 % |
| Benchmark* | 0,87 % | -2,24 % | -1,55 % | 7,04 % | 13,72 % | 14,56 % | 31,44 % | 40,56 % | 47,08 % | 106,63 % |
| Delta | 0,41 % | -1,57 % | -8,17 % | -12,55 % | -3,03 % | -2,82 % | -4,46 % | 2,29 % | 5,62 % | -41,86 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,04 % | 6,16 % | -12,95 % | 12,13 % | 26,18 % | -3,48 % | 7,78 % | -11,84 % |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -2,73 % | 3,77 % | -10,96 % | 0,93 % | -2,35 % | -3,57 % | -11,53 % | 1,64 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 11,82 % | 5,65 % | -23,73 % | 17,35 % | 0,15 % | -13,28 % | -17,94 % | 1,15 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 46,72 % | 17,11 % | 11,30 % |
| Categoria | 54,98 % | 17,27 % | 13,24 % |
| Delta | -8,26 % | -0,16 % | -1,94 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 15,50 % | 3,09 % | 3,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,67 % | 14,81 % | 17,76 % |
| Volatilità Categoria | 10,44 % | 13,61 % | 14,96 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -10,24 % | -12,61 % | -32,50 % |
| Tempo di recupero | 35 j | 290 j | 1321 j |
| DSR | 7,51 % | 9,85 % | 11,54 % |
| Sortino | 5,96 | 1,44 | 0,81 |
| VAR 95 | -2,87 % | -3,02 % | -3,59 % |
| VAR 99 | -3,77 % | -4,78 % | -4,88 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,05 | 0,95 | 0,53 |
| TEV | 22,57 % | 18,10 % | 18,77 % |
| Information ratio (IR) | 0,69 | 0,17 | 0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,35 | 0,40 | 0,54 |
| Down Capture Ratio | -0,51 | 0,10 | 0,36 |
| Indice Omega | 2,46 | 1,38 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,03 | 0,29 | 0,43 |
| R² | 0,13 | 9,69 | 16,89 |
| Beta bull | 0,17 | 0,29 | 0,29 |
| Beta bear | -0,09 | 0,39 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,20 | -0,24 | 0,47 |
| Kurtosis | 0,52 | 0,94 | 3,26 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE RH EUR Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR