Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 31/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | -6,50 % | -9,24 % | -12,14 % | -0,33 % | 11,87 % | 31,49 % | - |
| Categoria | 0,05 % | 0,23 % | 0,91 % | -3,55 % | -2,28 % | -2,40 % | -0,69 % | 4,21 % | 14,06 % | 11,97 % |
| Delta | 0,85 % | 0,66 % | -0,02 % | -2,95 % | -6,95 % | -9,74 % | 0,36 % | 7,66 % | 17,43 % | - |
| Benchmark* | 0,05 % | 0,23 % | 0,91 % | -3,55 % | -2,28 % | -2,40 % | -0,69 % | 4,21 % | 14,06 % | 11,97 % |
| Delta | 0,85 % | 0,66 % | -0,02 % | -2,95 % | -6,95 % | -9,74 % | 0,36 % | 7,66 % | 17,43 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,40 % | 11,41 % | 0,29 % | 11,21 % | 2,47 % | -1,43 % | 0,21 % | - |
| Categoria | 5,41 % | 3,91 % | -4,47 % | 6,79 % | 0,48 % | 7,30 % | -4,86 % | 1,91 % |
| Delta | 17,99 % | 7,50 % | 4,76 % | 4,41 % | 1,99 % | -8,73 % | 5,06 % | - |
| Benchmark* | 5,41 % | 3,91 % | -4,47 % | 6,79 % | 0,48 % | 7,30 % | -4,86 % | 1,91 % |
| Delta | 17,99 % | 7,50 % | 4,76 % | 4,41 % | 1,99 % | -8,73 % | 5,06 % | - |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,33 % | 3,81 % | 5,63 % |
| Categoria | -0,69 % | 1,38 % | 2,67 % |
| Delta | 0,36 % | 2,43 % | 2,96 % |
| Benchmark* | -0,69 % | 1,38 % | 2,67 % |
| Delta | 0,36 % | 2,43 % | 2,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,32 % | 10,92 % | 9,95 % |
| Volatilità Categoria | 4,79 % | 3,64 % | 3,50 % |
| Volatilità Benchmark | 4,79 % | 3,64 % | 3,50 % |
| Max drawdown | -12,92 % | -16,31 % | -16,31 % |
| Tempo di recupero | - | 517 j | 517 j |
| DSR | 9,04 % | 8,35 % | 6,94 % |
| Sortino | -0,38 | 0,13 | 0,61 |
| VAR 95 | -1,12 % | -0,70 % | -0,73 % |
| VAR 99 | -7,33 % | -7,33 % | -4,96 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,30 | 0,10 | 0,42 |
| TEV | 12,41 % | 11,31 % | 10,35 % |
| Information ratio (IR) | 0,03 | 0,21 | 0,29 |
| Up Capture Ratio | -0,18 | 0,37 | 0,35 |
| Down Capture Ratio | -0,13 | -0,01 | -0,23 |
| Indice Omega | 0,79 | 1,10 | 1,41 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,07 | 0,17 | 0,17 |
| R² | 0,08 | 0,32 | 0,36 |
| Beta bull | 0,51 | 0,29 | 0,68 |
| Beta bear | -0,07 | 0,15 | 0,13 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,72 | -2,18 | -1,27 |
| Kurtosis | 11,41 | 18,14 | 18,13 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
CS ILS SICAV-SIF IRIS Bal SB USD
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia