Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -2,28 % -2,03 % -1,85 % -0,94 % -1,39 % -1,81 % 4,82 % 4,90 % -
Categoria -0,63 % -1,15 % 1,06 % -5,80 % -4,30 % -5,47 % 0,55 % -1,53 % -4,55 % 6,13 %
Delta 0,64 % -1,13 % -3,09 % 3,95 % 3,36 % 4,09 % -2,37 % 6,35 % 9,45 % -
Benchmark* -0,89 % -1,07 % 2,72 % -6,12 % -4,40 % -6,16 % 1,21 % -1,29 % -6,88 % 10,26 %
Delta 0,90 % -1,21 % -4,75 % 4,26 % 3,46 % 4,77 % -3,03 % 6,11 % 11,78 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,68 % 4,53 % -0,67 % -0,47 % -0,45 % 0,91 % -3,21 % -
Categoria 7,57 % 1,85 % -7,53 % 5,83 % -1,92 % 9,40 % 2,96 % -8,14 %
Delta -5,90 % 2,68 % 6,85 % -6,31 % 1,47 % -8,49 % -6,17 % -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -6,57 % 2,71 % 6,77 % -6,34 % 0,87 % -9,97 % -8,31 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,59 % 2,26 % 1,47 %
Categoria 1,15 % -0,68 % -1,03 %
Delta -0,56 % 2,95 % 2,51 %
Benchmark* 1,57 % -0,59 % -1,42 %
Delta -0,99 % 2,85 % 2,89 %
Rischio
Volatilità 2,92 % 1,78 % 1,41 %
Volatilità Categoria 8,70 % 7,12 % 6,82 %
Volatilità Benchmark 9,87 % 8,35 % 8,22 %
Max drawdown -2,90 % -2,90 % -2,90 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,94 % 1,75 % 1,36 %
Sortino -0,91 -0,23 0,09
VAR 95 -0,05 % -0,08 % -0,06 %
VAR 99 -2,87 % -0,55 % -0,32 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 -0,22 0,08
TEV 10,49 % 8,65 % 8,43 %
Information ratio (IR) -0,09 0,33 0,34
Up Capture Ratio -0,03 0,04 0,02
Down Capture Ratio -0,06 -0,07 -0,04
Indice Omega 0,22 0,78 1,11
Reattività
Beta -0,02 -0,01 -0,01
0,50 0,44 0,44
Beta bull -0,10 -0,07 -0,05
Beta bear 0,02 0,02 0,01
Asimmetria
Skewness -7,11 -10,78 -12,71
Kurtosis 50,98 126,09 186,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index