Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,22 % -1,41 % -0,88 % -0,91 % 0,53 % 9,35 % 10,35 % 8,19 %
Categoria 0,51 % 1,22 % 2,11 % 2,36 % 3,14 % 3,00 % 4,58 % 8,11 % 4,63 % 16,32 %
Delta -0,50 % -1,17 % -1,89 % -3,77 % -4,02 % -3,91 % -4,04 % 1,23 % 5,72 % -8,13 %
Benchmark* 0,67 % 1,71 % 2,50 % 2,71 % 4,09 % 3,72 % 5,74 % 7,54 % 5,36 % 20,24 %
Delta -0,66 % -1,65 % -2,28 % -4,12 % -4,97 % -4,63 % -5,20 % 1,81 % 4,99 % -12,05 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,84 % 4,76 % 4,53 % -0,67 % -0,47 % -0,45 % 0,91 % -3,21 %
Categoria -4,53 % 7,67 % 2,24 % -7,44 % 5,93 % -1,87 % 9,43 % 2,85 %
Delta 7,37 % -2,92 % 2,29 % 6,76 % -6,40 % 1,42 % -8,52 % -6,06 %
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 8,37 % -3,49 % 2,71 % 6,77 % -6,34 % 0,87 % -9,97 % -8,31 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,56 % 3,08 % 1,95 %
Categoria 2,07 % 1,28 % 0,96 %
Delta -1,51 % 1,80 % 1,00 %
Benchmark* 2,30 % 0,88 % 1,12 %
Delta -1,74 % 2,20 % 0,83 %
Rischio
Volatilità 2,07 % 1,23 % 1,06 %
Volatilità Categoria 5,47 % 6,64 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 5,74 % 7,68 % 7,99 %
Max drawdown -2,06 % -2,06 % -2,06 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,07 % 1,20 % 0,99 %
Sortino -0,68 0,10 0,04
VAR 95 0,01 % 0,02 % -0,06 %
VAR 99 -2,03 % -0,14 % -0,32 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 0,09 0,04
TEV 6,32 % 7,77 % 8,09 %
Information ratio (IR) -0,28 0,28 0,10
Up Capture Ratio -0,03 0,06 0,04
Down Capture Ratio -0,07 -0,09 -0,05
Indice Omega 0,38 1,11 1,05
Reattività
Beta -0,04 0,00 0,00
1,22 0,01 0,06
Beta bull -0,02 0,01 -0,03
Beta bear 0,00 0,02 0,02
Asimmetria
Skewness -7,17 -11,82 -11,11
Kurtosis 51,63 144,68 151,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index