Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,81 % 2,67 % 7,90 % 21,42 % 13,86 % 10,96 % 9,16 % -30,93 % - -
Categoria -0,60 % 0,07 % 3,75 % 12,90 % 3,52 % 6,15 % 5,37 % 4,20 % 75,85 % 68,99 %
Delta 1,40 % 2,60 % 4,15 % 8,52 % 10,33 % 4,82 % 3,80 % -35,12 % - -
Benchmark* -1,35 % -2,23 % -0,31 % 3,25 % -4,83 % -0,57 % -3,84 % 10,12 % 51,82 % 74,80 %
Delta 2,16 % 4,90 % 8,21 % 18,17 % 18,69 % 11,54 % 13,00 % -41,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,85 % -21,98 % -13,28 % 1,49 % - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -9,05 % -19,73 % -24,49 % -27,13 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -7,36 % -32,76 % -8,05 % -24,54 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,90 % -9,78 % -
Categoria -0,43 % 2,21 % 11,27 %
Delta 2,34 % -11,99 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 6,45 % -14,47 % -
Rischio
Volatilità 18,26 % 21,69 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -22,18 % -50,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,30 % 16,37 % -
Sortino -0,08 -0,77 -
VAR 95 -3,82 % -5,16 % -
VAR 99 -7,92 % -7,53 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 -0,58 -
TEV 13,06 % 14,78 % -
Information ratio (IR) 0,49 -0,98 -
Up Capture Ratio 0,90 0,84 -
Down Capture Ratio 0,78 1,16 -
Indice Omega 1,01 0,84 -
Reattività
Beta 0,76 0,96 -
54,31 53,70 -
Beta bull 0,67 0,96 -
Beta bear 0,68 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,04 -
Kurtosis 0,61 -0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR