Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % 3,23 % -0,38 % -9,14 % 5,87 % 24,36 % 33,12 % 58,84 % 3,71 % -
Categoria 0,48 % 2,21 % 1,40 % -2,48 % 10,90 % 14,84 % 15,04 % 43,15 % 24,17 % 91,26 %
Delta -0,83 % 1,02 % -1,78 % -6,66 % -5,03 % 9,53 % 18,08 % 15,70 % -20,46 % -
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -1,09 % 1,00 % -3,33 % -13,14 % -12,57 % 5,95 % 12,06 % -13,18 % -79,15 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,08 % -6,85 % -21,98 % -13,28 % 1,49 % - - -
Categoria 7,65 % 5,72 % 6,91 % -18,10 % 18,68 % 23,35 % 29,97 % -13,25 %
Delta 21,44 % -12,56 % -28,89 % 4,83 % -17,19 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 22,01 % -33,07 % -41,47 % -0,20 % -30,49 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,95 % 13,14 % -0,02 %
Categoria 14,87 % 10,85 % 3,72 %
Delta 19,08 % 2,29 % -3,74 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 14,80 % -5,48 % -12,35 %
Rischio
Volatilità 20,09 % 19,55 % 21,15 %
Volatilità Categoria 11,80 % 12,67 % 13,84 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -17,53 % -24,39 % -53,81 %
Tempo di recupero - 446 j 1669 j
DSR 12,75 % 13,71 % 15,31 %
Sortino 2,50 0,75 -0,14
VAR 95 -4,49 % -4,49 % -4,65 %
VAR 99 -5,82 % -7,53 % -7,08 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,59 0,53 -0,10
TEV 16,84 % 15,97 % 16,93 %
Information ratio (IR) 0,88 -0,34 -0,73
Up Capture Ratio 1,19 0,92 0,92
Down Capture Ratio 0,74 1,03 1,22
Indice Omega 1,70 1,22 1,00
Reattività
Beta 1,07 0,87 0,92
R² 29,83 33,95 36,14
Beta bull 0,92 0,70 0,67
Beta bear 2,21 0,83 0,80
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,35 -0,12
Kurtosis 0,04 0,16 -0,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR