Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,86 % 3,84 % 10,28 % -3,24 % -6,85 % -5,11 % -10,33 % -33,64 % - -
Categoria 0,96 % 2,48 % 7,21 % -7,96 % -7,38 % -3,73 % -7,44 % -6,86 % 69,95 % 48,25 %
Delta -0,10 % 1,36 % 3,07 % 4,72 % 0,53 % -1,37 % -2,89 % -26,79 % - -
Benchmark* 0,71 % 1,72 % 6,20 % -9,21 % -10,14 % -2,75 % -7,60 % 0,81 % 62,23 % 70,38 %
Delta 0,14 % 2,12 % 4,08 % 5,97 % 3,30 % -2,36 % -2,73 % -34,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,85 % -21,98 % -13,28 % 1,49 % - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -9,07 % -19,62 % -24,41 % -27,22 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -7,36 % -32,76 % -8,05 % -24,54 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,70 % -14,21 % -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta -1,09 % -11,19 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -2,97 % -13,37 % -
Rischio
Volatilità 18,29 % 21,93 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -24,39 % -50,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,03 % 16,82 % -
Sortino -0,92 -1,00 -
VAR 95 -3,82 % -5,46 % -
VAR 99 -7,92 % -7,53 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,71 -0,77 -
TEV 13,89 % 15,01 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,79 0,83 -
Down Capture Ratio 0,80 1,10 -
Indice Omega 0,84 0,79 -
Reattività
Beta 0,73 0,92 -
49,09 53,54 -
Beta bull 0,68 0,94 -
Beta bear 0,65 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,02 -
Kurtosis 0,26 -0,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR