Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % -0,27 % 1,53 % -3,18 % -1,23 % -4,68 % 2,13 % 15,62 % 21,83 % -
Categoria 0,11 % 1,61 % 2,70 % -2,02 % -0,70 % -0,69 % 1,48 % 11,60 % 25,39 % 23,09 %
Delta 0,37 % -1,87 % -1,16 % -1,15 % -0,53 % -3,99 % 0,65 % 4,02 % -3,56 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,58 % 7,90 % 5,76 % 5,23 % -9,03 % 6,75 % 4,82 % -
Categoria 6,78 % 9,75 % -11,22 % 10,47 % 4,14 % 13,58 % -9,60 % 4,70 %
Delta 5,80 % -1,84 % 16,98 % -5,23 % -13,17 % -6,83 % 14,42 % -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,93 % 4,74 % 3,98 %
Categoria 1,54 % 3,69 % 4,75 %
Delta -0,61 % 1,05 % -0,77 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta 0,93 % 4,74 % 3,98 %
Rischio
Volatilità 10,86 % 9,28 % 8,13 %
Volatilità Categoria 4,57 % 6,21 % 6,08 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -13,38 % -13,38 % -13,38 %
Tempo di recupero - - -
DSR 8,77 % 7,15 % 6,15 %
Sortino -0,25 0,28 0,42
VAR 95 -3,83 % -2,27 % -1,51 %
VAR 99 -4,48 % -4,28 % -4,25 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 0,22 0,32
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,95 1,10 1,14
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,11 -1,09 -1,03
Kurtosis 1,75 2,43 2,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)