Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,75 % 2,84 % 6,55 % 8,41 % 10,73 % 5,16 % 0,85 % 9,04 % 72,80 % 64,65 %
Categoria -0,53 % 4,43 % 9,52 % 12,54 % 23,94 % 7,19 % 25,95 % 40,63 % 87,55 % 117,98 %
Delta -0,22 % -1,59 % -2,98 % -4,13 % -13,21 % -2,03 % -25,11 % -31,58 % -14,76 % -53,32 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,15 % 11,86 % -11,32 % 23,04 % 37,51 % -11,48 % 9,52 % -7,33 %
Categoria 23,02 % 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 %
Delta -20,87 % -1,42 % -5,68 % 11,61 % 15,05 % -14,82 % -7,27 % -1,83 %
Benchmark* - 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 %
Delta - -4,34 % -3,73 % -10,74 % -14,56 % 18,69 % -10,37 % 2,40 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,15 % 0,44 % 11,38 %
Categoria 23,02 % 9,56 % 12,40 %
Delta -20,87 % -9,12 % -1,02 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 14,83 % 13,24 % 16,67 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,41 % 13,19 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -15,74 % -15,74 % -27,05 %
Tempo di recupero - - -
DSR 11,93 % 9,86 % 10,35 %
Sortino -0,01 -0,26 0,94
VAR 95 -3,35 % -3,12 % -3,16 %
VAR 99 -7,92 % -5,10 % -5,10 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 -0,20 0,58
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,09 0,97 1,28
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,44 -0,53 0,99
Kurtosis 3,69 1,75 7,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR