Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,65 % 0,31 % -2,83 % 1,53 % 10,97 % 8,02 % 17,11 % 57,03 % 71,11 % 111,11 %
Categoria -0,62 % -0,16 % -2,37 % 1,58 % 11,51 % 11,00 % 18,94 % 51,14 % 59,37 % 81,89 %
Delta -0,03 % 0,47 % -0,46 % -0,05 % -0,54 % -2,98 % -1,83 % 5,88 % 11,73 % 29,23 %
Benchmark* -0,37 % -0,78 % -1,87 % 3,29 % 12,54 % 14,13 % 25,78 % 71,98 % 99,76 % 114,17 %
Delta -0,28 % 1,09 % -0,97 % -1,76 % -1,56 % -6,12 % -8,67 % -14,96 % -28,65 % -3,06 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,79 % 12,06 % 13,95 % -4,66 % 21,47 % 3,23 % 21,40 % -19,16 %
Categoria 22,17 % 7,16 % 13,80 % -7,55 % 22,99 % -7,23 % 20,54 % -13,30 %
Delta 1,62 % 4,90 % 0,16 % 2,89 % -1,51 % 10,46 % 0,86 % -5,86 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -7,09 % 1,21 % -1,55 % -3,24 % -1,20 % 16,32 % 1,75 % -7,27 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,55 % 16,70 % 11,68 %
Categoria 21,20 % 15,44 % 10,02 %
Delta -1,65 % 1,26 % 1,67 %
Benchmark* 26,94 % 21,15 % 14,94 %
Delta -7,39 % -4,45 % -3,26 %
Rischio
Volatilità 13,86 % 13,32 % 14,26 %
Volatilità Categoria 11,25 % 12,31 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 11,31 % 12,30 % 13,84 %
Max drawdown -11,20 % -15,33 % -18,60 %
Tempo di recupero 137 j 72 j 399 j
DSR 9,74 % 9,48 % 10,35 %
Sortino 1,80 1,46 0,93
VAR 95 -2,40 % -2,50 % -2,94 %
VAR 99 -7,27 % -7,27 % -6,76 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 1,04 0,68
TEV 7,68 % 6,62 % 6,97 %
Information ratio (IR) -0,96 -0,67 -0,47
Up Capture Ratio 0,95 0,94 0,92
Down Capture Ratio 1,16 1,03 0,97
Indice Omega 1,58 1,45 1,29
Reattività
Beta 1,02 0,94 0,90
R² 69,29 75,59 76,97
Beta bull 0,76 0,83 0,79
Beta bear 1,21 0,94 0,89
Asimmetria
Skewness -1,09 -1,03 -0,85
Kurtosis 3,74 3,41 2,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR