Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,97 % -2,38 % -2,11 % 1,87 % 5,12 % 12,07 % 51,95 % 66,23 % 118,07 %
Categoria 0,28 % 1,21 % -0,70 % -0,38 % 5,43 % 11,02 % 17,21 % 52,71 % 55,55 % 90,39 %
Delta -0,47 % -0,24 % -1,68 % -1,74 % -3,56 % -5,90 % -5,14 % -0,76 % 10,68 % 27,69 %
Benchmark* -0,23 % 1,19 % -1,32 % -0,11 % 6,20 % 13,52 % 22,13 % 73,13 % 94,80 % 124,20 %
Delta 0,04 % -0,23 % -1,06 % -2,00 % -4,33 % -8,40 % -10,06 % -21,19 % -28,57 % -6,13 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,79 % 12,06 % 13,95 % -4,66 % 21,47 % 3,23 % 21,40 % -19,16 %
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta 2,71 % 4,81 % 0,02 % 3,35 % -0,93 % 10,90 % 0,79 % -6,32 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -7,09 % 1,21 % -1,55 % -3,24 % -1,20 % 16,32 % 1,75 % -7,27 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,29 % 15,65 % 11,57 %
Categoria 17,75 % 14,60 % 9,58 %
Delta -2,46 % 1,05 % 1,99 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta -8,07 % -4,06 % -3,13 %
Rischio
Volatilità 13,91 % 13,27 % 14,22 %
Volatilità Categoria 11,21 % 12,01 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -11,20 % -15,33 % -18,60 %
Tempo di recupero 137 j 72 j 399 j
DSR 9,82 % 9,47 % 10,30 %
Sortino 1,35 1,35 0,92
VAR 95 -2,40 % -2,50 % -2,94 %
VAR 99 -7,27 % -7,27 % -6,76 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 0,97 0,67
TEV 7,71 % 6,57 % 6,90 %
Information ratio (IR) -1,05 -0,62 -0,45
Up Capture Ratio 0,93 0,94 0,92
Down Capture Ratio 1,17 1,03 0,97
Indice Omega 1,48 1,43 1,30
Reattività
Beta 1,02 0,95 0,91
R² 69,27 75,77 77,30
Beta bull 0,78 0,84 0,80
Beta bear 1,21 0,94 0,90
Asimmetria
Skewness -1,03 -1,03 -0,85
Kurtosis 3,55 3,45 2,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR