Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,87 % 3,58 % 0,61 % 9,19 % 11,93 % 7,66 % 37,92 % - -
Categoria 0,22 % 0,57 % 3,72 % 1,24 % 7,21 % 9,52 % 5,51 % 25,41 % 50,14 % 49,39 %
Delta -0,02 % 0,29 % -0,14 % -0,63 % 1,99 % 2,41 % 2,15 % 12,50 % - -
Benchmark* 0,05 % 0,58 % 4,11 % 0,79 % 8,18 % 11,42 % 8,80 % 36,43 % 69,12 % 72,64 %
Delta 0,16 % 0,29 % -0,53 % -0,18 % 1,02 % 0,50 % -1,14 % 1,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,06 % 17,83 % -12,37 % 24,68 % - - - -
Categoria 5,39 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,76 % 23,99 % -12,91 % 10,92 %
Delta 1,67 % 4,19 % 1,70 % 2,52 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -1,21 % 2,11 % -2,57 % -1,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,86 % 10,87 % -
Categoria 5,60 % 7,45 % 9,56 %
Delta 2,26 % 3,42 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta -0,66 % 0,56 % -
Rischio
Volatilità 15,43 % 14,44 % -
Volatilità Categoria 13,59 % 13,04 % 13,43 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -16,11 % -16,11 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 11,99 % 10,27 % -
Sortino 0,40 0,79 -
VAR 95 -3,13 % -3,17 % -
VAR 99 -8,35 % -4,52 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,56 -
TEV 3,65 % 3,70 % -
Information ratio (IR) -0,18 0,15 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 1,03 0,99 -
Indice Omega 1,15 1,25 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
94,43 93,45 -
Beta bull 0,92 1,03 -
Beta bear 0,96 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,29 -0,61 -
Kurtosis 3,50 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR