Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 1,45 % -1,40 % 6,21 % 9,69 % 10,36 % 7,67 % 47,21 % - -
Categoria 0,38 % 1,14 % -1,44 % 5,57 % 7,42 % 7,97 % 5,84 % 33,94 % 50,00 % 51,43 %
Delta -0,10 % 0,31 % 0,05 % 0,64 % 2,27 % 2,39 % 1,83 % 13,27 % - -
Benchmark* 0,08 % 0,77 % -2,07 % 4,72 % 8,57 % 9,12 % 7,19 % 44,16 % 69,22 % 72,58 %
Delta 0,20 % 0,68 % 0,67 % 1,49 % 1,12 % 1,24 % 0,48 % 3,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,06 % 17,83 % -12,37 % 24,68 % - - - -
Categoria 5,45 % 13,65 % -14,04 % 22,21 % 0,72 % 24,07 % -12,82 % 10,90 %
Delta 1,60 % 4,19 % 1,67 % 2,47 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -1,21 % 2,11 % -2,57 % -1,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,86 % 13,64 % -
Categoria 6,23 % 10,14 % 8,73 %
Delta 1,63 % 3,50 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -0,41 % 1,00 % -
Rischio
Volatilità 15,37 % 13,97 % -
Volatilità Categoria 13,48 % 12,57 % 13,20 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -16,11 % -16,11 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 11,88 % 9,70 % -
Sortino 0,41 1,12 -
VAR 95 -3,13 % -3,07 % -
VAR 99 -8,35 % -4,28 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,77 -
TEV 3,31 % 3,70 % -
Information ratio (IR) -0,12 0,27 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,01 0,99 -
Indice Omega 1,16 1,33 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
95,41 92,99 -
Beta bull 0,94 1,03 -
Beta bear 0,96 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,58 -
Kurtosis 3,57 1,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR