Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 2,07 % 8,60 % 1,51 % 11,06 % 10,19 % 7,03 % 38,74 % - -
Categoria 0,33 % 1,92 % 7,98 % 0,62 % 8,20 % 7,66 % 4,37 % 26,01 % 64,06 % 47,19 %
Delta -0,17 % 0,15 % 0,62 % 0,89 % 2,86 % 2,53 % 2,67 % 12,73 % - -
Benchmark* 0,50 % 2,04 % 8,35 % 0,97 % 10,75 % 9,67 % 7,47 % 36,56 % 87,07 % 68,34 %
Delta -0,34 % 0,03 % 0,25 % 0,54 % 0,31 % 0,53 % -0,43 % 2,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,06 % 17,83 % -12,37 % 24,68 % - - - -
Categoria 5,41 % 13,65 % -14,06 % 22,17 % 0,77 % 24,01 % -12,94 % 10,91 %
Delta 1,64 % 4,19 % 1,69 % 2,51 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -1,21 % 2,11 % -2,57 % -1,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,71 % 8,78 % -
Categoria 3,79 % 5,36 % 9,29 %
Delta 2,91 % 3,43 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -0,44 % 0,52 % -
Rischio
Volatilità 15,27 % 14,61 % -
Volatilità Categoria 13,42 % 13,17 % 13,79 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -16,11 % -16,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,99 % 10,55 % -
Sortino 0,29 0,58 -
VAR 95 -3,13 % -3,38 % -
VAR 99 -8,35 % -4,52 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,42 -
TEV 3,64 % 3,64 % -
Information ratio (IR) -0,12 0,14 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,02 0,99 -
Indice Omega 1,06 1,17 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
94,33 93,81 -
Beta bull 0,94 1,02 -
Beta bear 0,97 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,25 -0,59 -
Kurtosis 3,59 1,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR