Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,86 % 1,63 % 1,93 % 0,09 % 7,44 % 9,65 % 12,85 % 41,14 % 38,80 % 94,35 %
Categoria 0,82 % 0,76 % 0,00 % -0,71 % 4,47 % 8,09 % 10,22 % 44,97 % 32,52 % 80,77 %
Delta 0,04 % 0,87 % 1,93 % 0,80 % 2,98 % 1,56 % 2,64 % -3,84 % 6,28 % 13,58 %
Benchmark* 0,53 % 1,62 % 0,87 % -0,10 % 6,72 % 11,42 % 15,03 % 59,29 % 57,53 % 116,04 %
Delta 0,33 % 0,01 % 1,05 % 0,19 % 0,72 % -1,77 % -2,17 % -18,16 % -18,73 % -21,70 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,30 % 6,45 % 15,18 % -10,78 % 22,38 % -1,09 % 28,97 % -7,60 %
Categoria 14,70 % 5,53 % 13,57 % -13,94 % 22,00 % 0,94 % 24,12 % -12,81 %
Delta -5,39 % 0,92 % 1,60 % 3,16 % 0,38 % -2,02 % 4,85 % 5,21 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -10,42 % -1,81 % -0,55 % -0,97 % -3,63 % 2,44 % 2,82 % 3,23 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,51 % 9,84 % 6,95 %
Categoria 12,18 % 11,46 % 6,22 %
Delta 1,33 % -1,62 % 0,72 %
Benchmark* 16,44 % 14,83 % 9,90 %
Delta -2,93 % -4,99 % -2,96 %
Rischio
Volatilità 12,52 % 12,70 % 13,81 %
Volatilità Categoria 11,70 % 11,62 % 12,70 %
Volatilità Benchmark 12,50 % 12,64 % 13,98 %
Max drawdown -10,62 % -16,21 % -20,60 %
Tempo di recupero 102 j 253 j 474 j
DSR 8,87 % 9,24 % 9,97 %
Sortino 1,29 0,76 0,49
VAR 95 -2,72 % -2,72 % -3,31 %
VAR 99 -6,00 % -6,00 % -6,00 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 0,55 0,35
TEV 3,74 % 4,02 % 4,28 %
Information ratio (IR) -0,78 -1,24 -0,69
Up Capture Ratio 0,94 0,89 0,91
Down Capture Ratio 1,00 1,01 0,97
Indice Omega 1,46 1,25 1,16
Reattività
Beta 0,96 0,95 0,94
R² 91,25 90,18 90,76
Beta bull 0,84 0,93 0,95
Beta bear 1,08 0,97 0,93
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,88 -0,56
Kurtosis 2,42 2,70 1,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR