Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 03/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,06 % | -1,18 % | -1,63 % | 1,47 % | 7,75 % | 13,57 % | 12,18 % | 38,66 % | 43,71 % | 83,54 % |
| Categoria | 0,01 % | -0,81 % | -1,62 % | -0,36 % | 3,44 % | 8,34 % | 7,12 % | 33,24 % | 19,67 % | 45,70 % |
| Delta | -0,07 % | -0,37 % | -0,01 % | 1,84 % | 4,32 % | 5,22 % | 5,06 % | 5,42 % | 24,04 % | 37,84 % |
| Benchmark* | 0,12 % | -1,00 % | 0,38 % | 1,50 % | 6,46 % | 10,31 % | 8,94 % | 36,63 % | 33,51 % | 87,11 % |
| Delta | -0,18 % | -0,18 % | -2,01 % | -0,02 % | 1,29 % | 3,26 % | 3,24 % | 2,03 % | 10,20 % | -3,57 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,18 % | 22,26 % | 13,43 % | -8,19 % | 24,98 % | -6,91 % | 14,13 % | 1,16 % |
| Categoria | 5,19 % | 12,80 % | 5,10 % | -12,52 % | 8,69 % | 1,14 % | 16,04 % | -3,49 % |
| Delta | -8,37 % | 9,46 % | 8,32 % | 4,33 % | 16,29 % | -8,05 % | -1,90 % | 4,64 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | -4,10 % | 5,15 % | 2,86 % | 1,53 % | 6,50 % | -10,50 % | -6,21 % | 0,66 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
Performance e indicatori mensili al 31/10/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,75 % | 11,96 % | 8,01 % |
| Categoria | 7,65 % | 10,80 % | 3,76 % |
| Delta | 6,10 % | 1,16 % | 4,25 % |
| Benchmark* | 9,63 % | 11,84 % | 6,19 % |
| Delta | 4,12 % | 0,12 % | 1,81 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,92 % | 10,02 % | 9,84 % |
| Volatilità Categoria | 6,62 % | 7,15 % | 7,31 % |
| Volatilità Benchmark | 6,20 % | 8,16 % | 8,47 % |
| Max drawdown | -4,03 % | -19,05 % | -19,05 % |
| Tempo di recupero | 48 j | 457 j | 457 j |
| DSR | 4,96 % | 7,65 % | 7,20 % |
| Sortino | 2,35 | 1,20 | 0,81 |
| VAR 95 | -1,60 % | -1,80 % | -1,93 % |
| VAR 99 | -2,25 % | -5,77 % | -5,49 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,47 | 0,92 | 0,59 |
| TEV | 3,34 % | 4,57 % | 5,73 % |
| Information ratio (IR) | 1,24 | 0,03 | 0,32 |
| Up Capture Ratio | 1,24 | 1,12 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 1,13 | 1,15 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,59 | 1,41 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,17 | 1,10 | 0,95 |
| R² | 84,09 | 79,80 | 66,39 |
| Beta bull | 1,08 | 0,88 | 0,76 |
| Beta bear | 1,22 | 1,19 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,20 | -1,70 | -0,97 |
| Kurtosis | -0,51 | 6,29 | 3,75 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Syst Alloc Portfo Dyn (USD) P-4%-mdist
Flessibili Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market