Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,01 % 4,97 % 9,06 % 12,33 % 15,92 % 6,87 % 7,65 % 15,67 % 88,90 % 67,35 %
Categoria -0,53 % 4,43 % 9,52 % 12,54 % 23,94 % 7,19 % 25,95 % 40,63 % 87,55 % 117,98 %
Delta -0,49 % 0,55 % -0,46 % -0,22 % -8,02 % -0,32 % -18,30 % -24,96 % 1,34 % -50,62 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,78 % 15,36 % -15,81 % 25,24 % 37,79 % -17,86 % 13,44 % -7,48 %
Categoria 23,02 % 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 %
Delta -14,24 % 2,08 % -10,17 % 13,81 % 15,34 % -21,20 % -3,36 % -1,98 %
Benchmark* - 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 %
Delta - -0,83 % -8,22 % -8,54 % -14,27 % 12,31 % -6,45 % 2,25 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,78 % 1,85 % 12,76 %
Categoria 23,02 % 9,56 % 12,40 %
Delta -14,24 % -7,71 % 0,36 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 21,94 % 18,33 % 20,84 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,41 % 13,19 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -17,15 % -18,22 % -33,71 %
Tempo di recupero 184 j 737 j -
DSR 15,72 % 13,25 % 13,07 %
Sortino 0,42 -0,09 0,85
VAR 95 -5,45 % -4,08 % -4,08 %
VAR 99 -9,42 % -8,02 % -7,45 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 -0,07 0,53
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,22 1,02 1,27
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,20 0,81
Kurtosis 3,51 2,53 5,91

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR