Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 0,21 % -0,15 % -1,71 % -1,75 % -1,67 % -2,54 % 8,78 % -10,82 % -1,55 %
Categoria 0,04 % 0,05 % 0,18 % -0,66 % 0,38 % 0,78 % 0,59 % 12,01 % 2,66 % 12,14 %
Delta 0,18 % 0,16 % -0,33 % -1,05 % -2,13 % -2,45 % -3,13 % -3,22 % -13,49 % -13,69 %
Benchmark* 0,07 % 0,24 % 0,88 % -0,04 % 1,21 % 1,40 % 0,05 % 6,21 % -7,07 % 3,75 %
Delta 0,15 % -0,03 % -1,03 % -1,67 % -2,96 % -3,07 % -2,59 % 2,58 % -3,75 % -5,30 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,35 % 3,58 % 6,67 % -18,02 % -1,83 % 3,02 % 8,41 % 1,58 %
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta -1,08 % -1,57 % 1,54 % -8,73 % -3,85 % 2,35 % 1,07 % 2,41 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 4,35 % -0,87 % 4,69 % -6,62 % -3,76 % 3,07 % -0,41 % -2,31 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,39 % 2,23 % -2,56 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -2,91 % -1,01 % -2,84 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -2,01 % 1,31 % -0,60 %
Rischio
Volatilità 3,49 % 4,37 % 5,76 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,58 % -4,58 % -20,06 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,86 % 3,18 % 4,38 %
Sortino -1,55 -0,18 -1,07
VAR 95 -0,74 % -0,84 % -1,27 %
VAR 99 -1,26 % -1,26 % -2,46 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,27 -0,13 -0,81
TEV 2,93 % 3,31 % 3,56 %
Information ratio (IR) -0,69 0,40 -0,17
Up Capture Ratio 0,57 0,71 0,73
Down Capture Ratio 0,74 0,60 0,79
Indice Omega 0,68 0,96 0,75
Reattività
Beta 0,63 0,62 0,75
R² 44,32 68,37 69,49
Beta bull 0,75 0,70 0,78
Beta bear 0,34 0,51 0,71
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,34 -0,06
Kurtosis -0,24 3,11 1,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index