Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % 2,05 % 0,22 % -7,15 % 3,95 % 14,22 % 18,69 % 46,08 % 34,56 % 152,97 %
Categoria 0,48 % 2,21 % 1,40 % -2,48 % 10,90 % 14,84 % 15,04 % 43,15 % 24,17 % 91,26 %
Delta -0,98 % -0,16 % -1,18 % -4,67 % -6,95 % -0,62 % 3,64 % 2,94 % 10,39 % 61,70 %
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -1,23 % -0,18 % -2,74 % -11,15 % -14,50 % -4,19 % -2,37 % -25,94 % -48,29 % -14,49 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,37 % -3,47 % 8,38 % -13,77 % 24,45 % 36,94 % 32,07 % -10,23 %
Categoria 7,65 % 5,72 % 6,91 % -18,10 % 18,68 % 23,35 % 29,97 % -13,25 %
Delta 9,72 % -9,19 % 1,47 % 4,33 % 5,78 % 13,59 % 2,09 % 3,02 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 10,30 % -29,69 % -11,11 % -0,70 % -7,53 % 30,83 % 1,94 % -5,85 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,20 % 11,19 % 5,30 %
Categoria 14,87 % 10,85 % 3,72 %
Delta 5,33 % 0,34 % 1,58 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 1,05 % -7,44 % -7,02 %
Rischio
Volatilità 15,57 % 17,29 % 17,60 %
Volatilità Categoria 11,80 % 12,67 % 13,84 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -14,42 % -27,46 % -32,14 %
Tempo di recupero - 448 j 1416 j
DSR 9,95 % 11,93 % 12,33 %
Sortino 1,83 0,70 0,26
VAR 95 -3,45 % -4,12 % -4,10 %
VAR 99 -4,45 % -5,46 % -5,75 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 0,48 0,18
TEV 12,74 % 12,71 % 13,06 %
Information ratio (IR) 0,08 -0,59 -0,54
Up Capture Ratio 0,82 0,85 0,85
Down Capture Ratio 0,62 0,99 0,98
Indice Omega 1,48 1,21 1,10
Reattività
Beta 0,88 0,90 0,86
R² 33,70 46,45 46,04
Beta bull 0,98 0,97 0,78
Beta bear 1,79 0,82 0,82
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,16 -0,08
Kurtosis -0,47 1,14 0,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR