Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % -0,58 % -5,79 % -0,46 % -0,29 % 12,96 % 10,97 % 52,48 % 20,04 % 134,66 %
Categoria -0,40 % -0,49 % -0,33 % 1,94 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,19 % 35,65 % 106,13 %
Delta 0,88 % -0,09 % -5,46 % -2,39 % -7,18 % 1,30 % -0,97 % 1,29 % -15,61 % 28,53 %
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta 0,79 % -0,45 % -6,05 % -4,21 % -11,04 % -3,74 % -6,69 % -19,96 % -52,81 % -43,34 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,87 % 18,96 % 21,34 % -31,68 % 25,86 % 32,07 % 39,47 % -12,20 %
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta -7,52 % 2,43 % 7,20 % -15,39 % 3,01 % 23,38 % 13,93 % -4,45 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -8,94 % -7,26 % 1,85 % -18,61 % -6,12 % 25,97 % 9,35 % -7,82 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,23 % 15,52 % 5,70 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 9,77 % 2,04 % -1,32 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 5,08 % -3,10 % -6,63 %
Rischio
Volatilità 22,20 % 22,24 % 23,00 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -13,84 % -31,44 % -34,80 %
Tempo di recupero 50 j 448 j 1151 j
DSR 14,45 % 15,86 % 16,36 %
Sortino 1,54 0,80 0,22
VAR 95 -5,48 % -5,42 % -5,01 %
VAR 99 -6,80 % -7,92 % -7,25 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 0,57 0,16
TEV 14,58 % 12,52 % 12,91 %
Information ratio (IR) 0,35 -0,25 -0,51
Up Capture Ratio 1,68 1,43 1,37
Down Capture Ratio 2,04 1,80 1,67
Indice Omega 1,40 1,26 1,10
Reattività
Beta 1,82 1,50 1,45
R² 71,35 76,74 75,79
Beta bull 1,59 1,46 1,42
Beta bear 2,33 1,29 1,30
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,74 -0,33
Kurtosis -0,30 2,46 0,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR