Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % 1,23 % 1,38 % 1,62 % 10,97 % 14,38 % 19,47 % 69,70 % 63,61 % 115,38 %
Categoria 0,82 % 0,76 % 0,00 % -0,71 % 4,47 % 8,09 % 10,22 % 44,97 % 32,52 % 80,77 %
Delta -0,25 % 0,47 % 1,38 % 2,34 % 6,51 % 6,29 % 9,26 % 24,73 % 31,09 % 34,61 %
Benchmark* 0,53 % 1,62 % 0,87 % -0,10 % 6,72 % 11,42 % 15,03 % 59,29 % 57,53 % 116,04 %
Delta 0,03 % -0,39 % 0,50 % 1,72 % 4,25 % 2,96 % 4,45 % 10,40 % 6,08 % -0,66 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,49 % 8,34 % 13,20 % -8,21 % 24,38 % -2,90 % 20,18 % -13,32 %
Categoria 14,70 % 5,53 % 13,57 % -13,94 % 22,00 % 0,94 % 24,12 % -12,81 %
Delta 8,80 % 2,81 % -0,37 % 5,73 % 2,38 % -3,84 % -3,94 % -0,51 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 3,77 % 0,08 % -2,52 % 1,59 % -1,63 % 0,62 % -5,98 % -2,49 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,31 % 16,28 % 10,05 %
Categoria 12,18 % 11,46 % 6,22 %
Delta 5,13 % 4,82 % 3,83 %
Benchmark* 16,44 % 14,83 % 9,90 %
Delta 0,88 % 1,45 % 0,15 %
Rischio
Volatilità 12,97 % 13,46 % 14,73 %
Volatilità Categoria 11,70 % 11,62 % 12,70 %
Volatilità Benchmark 12,50 % 12,64 % 13,98 %
Max drawdown -9,99 % -15,77 % -23,57 %
Tempo di recupero 46 j 57 j 692 j
DSR 8,83 % 9,39 % 10,72 %
Sortino 1,73 1,43 0,74
VAR 95 -3,11 % -2,98 % -3,32 %
VAR 99 -5,88 % -5,88 % -6,26 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 1,00 0,54
TEV 5,21 % 6,05 % 6,60 %
Information ratio (IR) 0,17 0,24 0,02
Up Capture Ratio 0,95 1,01 0,95
Down Capture Ratio 0,87 0,96 0,92
Indice Omega 1,59 1,44 1,25
Reattività
Beta 0,95 0,95 0,94
R² 84,06 80,03 80,22
Beta bull 0,87 0,89 0,88
Beta bear 1,18 0,95 1,02
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,79 -0,83
Kurtosis 1,82 2,16 2,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR