Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,92 % -0,33 % -0,98 % -0,97 % 2,35 % 4,75 % 7,01 % 47,55 % 47,86 % 97,35 %
Categoria -1,18 % -0,82 % -2,30 % -2,31 % 2,93 % 7,81 % 12,86 % 55,65 % 47,85 % 79,22 %
Delta 0,26 % 0,49 % 1,33 % 1,34 % -0,58 % -3,06 % -5,85 % -8,10 % 0,01 % 18,13 %
Benchmark* -1,50 % -1,40 % -3,47 % -2,37 % 4,38 % 9,63 % 17,57 % 78,97 % 84,83 % 121,12 %
Delta 0,58 % 1,07 % 2,49 % 1,40 % -2,03 % -4,89 % -10,56 % -31,42 % -36,97 % -23,77 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,04 % 4,12 % 22,75 % -12,26 % 23,05 % -4,01 % 23,88 % -11,55 %
Categoria 25,35 % 4,96 % 14,81 % -10,75 % 19,98 % -6,97 % 18,02 % -13,87 %
Delta -4,31 % -0,83 % 7,94 % -1,51 % 3,08 % 2,97 % 5,86 % 2,32 %
Benchmark* 36,04 % 8,88 % 18,33 % -5,92 % 21,02 % -8,38 % 18,28 % -14,60 %
Delta -15,00 % -4,76 % 4,42 % -6,34 % 2,04 % 4,38 % 5,60 % 3,05 %
Benchmark*: MSCI EMU Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,82 % 12,67 % 8,69 %
Categoria 16,24 % 14,81 % 8,94 %
Delta -5,43 % -2,14 % -0,25 %
Benchmark* 21,85 % 20,65 % 14,11 %
Delta -11,03 % -7,99 % -5,42 %
Rischio
Volatilità 13,55 % 14,20 % 15,48 %
Volatilità Categoria 11,42 % 12,33 % 14,00 %
Volatilità Benchmark 12,45 % 13,40 % 15,44 %
Max drawdown -11,12 % -15,34 % -23,60 %
Tempo di recupero 88 j 76 j 462 j
DSR 9,69 % 10,10 % 10,96 %
Sortino 0,91 0,98 0,60
VAR 95 -2,60 % -3,10 % -3,61 %
VAR 99 -6,78 % -6,78 % -6,78 %
Benchmark*: MSCI EMU Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 0,69 0,43
TEV 6,76 % 7,45 % 7,80 %
Information ratio (IR) -1,63 -1,07 -0,69
Up Capture Ratio 0,80 0,81 0,83
Down Capture Ratio 1,02 0,93 0,91
Indice Omega 1,32 1,31 1,20
Reattività
Beta 0,94 0,91 0,88
R² 75,34 73,26 76,15
Beta bull 0,85 0,97 1,00
Beta bear 1,09 0,93 0,80
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,75 -0,52
Kurtosis 2,61 2,02 1,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR