Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,81 % 3,89 % 8,69 % 8,39 % 13,26 % 6,94 % 3,13 % 9,35 % 69,06 % 71,86 %
Categoria -0,53 % 4,43 % 9,52 % 12,54 % 23,94 % 7,19 % 25,95 % 40,63 % 87,55 % 117,98 %
Delta -0,29 % -0,54 % -0,83 % -4,15 % -10,68 % -0,25 % -22,82 % -31,28 % -18,49 % -46,12 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,66 % 10,19 % -10,83 % 20,09 % 36,95 % -6,84 % 9,18 % -5,48 %
Categoria 23,02 % 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 %
Delta -21,36 % -3,09 % -5,19 % 8,65 % 14,50 % -10,18 % -7,62 % 0,02 %
Benchmark* - 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 %
Delta - -6,01 % -3,24 % -13,69 % -15,12 % 23,33 % -10,71 % 4,25 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,66 % -0,04 % 10,44 %
Categoria 23,02 % 9,56 % 12,40 %
Delta -21,36 % -9,60 % -1,97 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 13,81 % 12,09 % 15,55 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,41 % 13,19 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -12,94 % -12,94 % -26,09 %
Tempo di recupero - - -
DSR 11,20 % 9,03 % 9,56 %
Sortino -0,05 -0,34 0,91
VAR 95 -2,85 % -2,51 % -2,77 %
VAR 99 -7,42 % -5,08 % -5,08 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 -0,26 0,56
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,05 0,94 1,26
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,52 1,01
Kurtosis 3,80 1,98 7,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR