Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 1,79 % -2,01 % 1,33 % 5,19 % 18,04 % 26,01 % 62,70 % 85,54 % 98,08 %
Categoria 0,28 % 1,21 % -0,70 % -0,38 % 5,43 % 11,02 % 17,21 % 52,71 % 55,55 % 90,39 %
Delta -0,07 % 0,59 % -1,31 % 1,71 % -0,25 % 7,02 % 8,80 % 9,99 % 29,99 % 7,70 %
Benchmark* -0,23 % 1,19 % -1,32 % -0,11 % 6,20 % 13,52 % 22,13 % 73,13 % 94,80 % 124,20 %
Delta 0,44 % 0,60 % -0,70 % 1,44 % -1,01 % 4,52 % 3,88 % -10,43 % -9,26 % -26,12 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,54 % 2,91 % 15,66 % -0,43 % 18,86 % -18,27 % 20,53 % -7,30 %
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta 6,46 % -4,34 % 1,72 % 7,58 % -3,55 % -10,60 % -0,08 % 5,54 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -3,34 % -7,94 % 0,16 % 1,00 % -3,81 % -5,19 % 0,88 % 4,59 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,91 % 17,41 % 13,50 %
Categoria 17,75 % 14,60 % 9,58 %
Delta 7,16 % 2,81 % 3,91 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta 1,55 % -2,30 % -1,20 %
Rischio
Volatilità 10,18 % 12,00 % 13,06 %
Volatilità Categoria 11,21 % 12,01 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -6,41 % -14,05 % -16,60 %
Tempo di recupero 37 j 46 j 273 j
DSR 5,97 % 8,36 % 9,26 %
Sortino 3,83 1,75 1,23
VAR 95 -1,58 % -2,32 % -2,62 %
VAR 99 -4,70 % -4,70 % -5,91 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,25 1,22 0,87
TEV 5,24 % 4,57 % 4,94 %
Information ratio (IR) 0,30 -0,50 -0,24
Up Capture Ratio 0,83 0,91 0,92
Down Capture Ratio 0,62 0,93 0,93
Indice Omega 2,25 1,56 1,39
Reattività
Beta 0,80 0,91 0,88
R² 78,67 86,31 87,23
Beta bull 0,92 0,92 0,85
Beta bear 0,80 0,90 0,82
Asimmetria
Skewness -0,55 -1,08 -0,82
Kurtosis 2,28 4,58 2,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR