Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,45 % 0,33 % 1,61 % -0,67 % 6,11 % 19,40 % 25,23 % 66,81 % 85,03 % 98,70 %
Categoria -0,33 % 0,67 % 1,96 % -1,26 % 7,57 % 12,80 % 17,76 % 57,19 % 54,39 % 92,19 %
Delta -0,13 % -0,35 % -0,35 % 0,59 % -1,46 % 6,60 % 7,47 % 9,62 % 30,64 % 6,52 %
Benchmark* -0,27 % 0,30 % 2,42 % -1,02 % 9,38 % 15,63 % 22,73 % 78,77 % 94,42 % 126,56 %
Delta -0,19 % 0,03 % -0,80 % 0,35 % -3,27 % 3,76 % 2,50 % -11,96 % -9,39 % -27,85 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,54 % 2,91 % 15,66 % -0,43 % 18,86 % -18,27 % 20,53 % -7,30 %
Categoria 21,07 % 7,21 % 13,88 % -7,98 % 22,42 % -7,64 % 20,62 % -12,85 %
Delta 6,47 % -4,30 % 1,78 % 7,55 % -3,56 % -10,64 % -0,09 % 5,55 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -3,34 % -7,94 % 0,16 % 1,00 % -3,81 % -5,19 % 0,88 % 4,59 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,96 % 19,58 % 13,47 %
Categoria 17,61 % 17,12 % 9,27 %
Delta 8,35 % 2,46 % 4,20 %
Benchmark* 23,30 % 22,50 % 14,62 %
Delta 2,65 % -2,92 % -1,15 %
Rischio
Volatilità 10,42 % 11,78 % 13,12 %
Volatilità Categoria 11,41 % 11,77 % 13,27 %
Volatilità Benchmark 11,84 % 12,12 % 13,86 %
Max drawdown -6,41 % -14,05 % -16,60 %
Tempo di recupero 37 j 46 j 273 j
DSR 6,21 % 8,15 % 9,31 %
Sortino 3,84 2,06 1,22
VAR 95 -1,89 % -2,32 % -2,62 %
VAR 99 -4,70 % -4,70 % -5,91 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,29 1,43 0,86
TEV 5,23 % 4,63 % 4,95 %
Information ratio (IR) 0,51 -0,63 -0,23
Up Capture Ratio 0,85 0,90 0,93
Down Capture Ratio 0,61 0,92 0,93
Indice Omega 2,18 1,62 1,36
Reattività
Beta 0,79 0,90 0,88
R² 80,51 85,59 87,27
Beta bull 0,86 0,88 0,85
Beta bear 0,84 0,89 0,82
Asimmetria
Skewness -0,58 -1,12 -0,80
Kurtosis 1,95 5,04 2,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR