Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % -1,41 % -2,69 % 10,41 % -5,06 % -4,48 % 0,35 % 12,82 % 21,14 % 25,63 %
Categoria 0,40 % -1,09 % -1,59 % 12,42 % -1,98 % -1,81 % 1,18 % 26,05 % 39,65 % 55,15 %
Delta 0,06 % -0,32 % -1,10 % -2,01 % -3,09 % -2,68 % -0,83 % -13,23 % -18,51 % -29,53 %
Benchmark* 0,81 % -1,37 % -2,32 % 12,57 % -3,36 % -3,48 % -0,91 % 27,50 % 42,24 % 60,32 %
Delta -0,35 % -0,05 % -0,37 % -2,16 % -1,70 % -1,01 % 1,26 % -14,68 % -21,11 % -34,70 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,71 % 9,53 % -15,51 % 9,11 % -2,74 % 21,37 % -10,01 % 9,62 %
Categoria 14,19 % 14,39 % -12,62 % 9,63 % 6,36 % 21,68 % -11,71 % 12,16 %
Delta -0,48 % -4,86 % -2,89 % -0,52 % -9,10 % -0,31 % 1,70 % -2,55 %
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -1,49 % -6,61 % -4,02 % -1,09 % -7,55 % -0,54 % -1,26 % 0,64 %
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,01 % 6,34 % 4,41 %
Categoria 5,64 % 10,18 % 7,34 %
Delta -0,63 % -3,84 % -2,94 %
Benchmark* 4,16 % 10,55 % 7,80 %
Delta 0,85 % -4,20 % -3,39 %
Rischio
Volatilità 17,87 % 15,63 % -
Volatilità Categoria 17,44 % 15,21 % 14,68 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,10 % 16,46 %
Max drawdown -19,42 % -19,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,76 % 10,83 % -
Sortino 0,16 0,33 -
VAR 95 -3,31 % -3,31 % -
VAR 99 -8,48 % -5,58 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,23 -
TEV 6,22 % 5,95 % -
Information ratio (IR) 0,14 -0,71 -
Up Capture Ratio 0,88 0,82 -
Down Capture Ratio 0,85 0,87 -
Indice Omega 1,07 1,12 -
Reattività
Beta 0,85 0,86 -
90,53 87,96 -
Beta bull 0,80 0,87 -
Beta bear 0,87 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,23 -
Kurtosis 1,98 1,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR