Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % 0,06 % 4,02 % 4,37 % -1,52 % 2,98 % 7,35 % 15,45 % 32,55 % 35,78 %
Categoria -0,73 % -0,01 % 4,58 % 7,04 % 3,06 % 6,15 % 10,60 % 28,05 % 51,33 % 66,46 %
Delta 0,11 % 0,07 % -0,56 % -2,67 % -4,57 % -3,17 % -3,25 % -12,60 % -18,79 % -30,68 %
Benchmark* -0,18 % 0,45 % 5,67 % 7,11 % 2,93 % 5,71 % 9,87 % 31,42 % 56,71 % 73,91 %
Delta -0,44 % -0,39 % -1,65 % -2,74 % -4,44 % -2,72 % -2,52 % -15,97 % -24,17 % -38,13 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,71 % 9,53 % -15,51 % 9,11 % -2,74 % 21,37 % -10,01 % 9,62 %
Categoria 14,01 % 14,53 % -12,61 % 9,64 % 6,33 % 21,61 % -11,74 % 12,16 %
Delta -0,30 % -5,00 % -2,90 % -0,53 % -9,07 % -0,23 % 1,73 % -2,55 %
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -1,49 % -6,61 % -4,02 % -1,09 % -7,55 % -0,54 % -1,26 % 0,64 %
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,58 % 4,17 % 6,14 %
Categoria 2,82 % 7,82 % 8,86 %
Delta -2,24 % -3,65 % -2,71 %
Benchmark* 0,40 % 8,15 % 9,55 %
Delta 0,18 % -3,98 % -3,41 %
Rischio
Volatilità 18,04 % 15,53 % -
Volatilità Categoria 17,43 % 15,04 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 19,98 % 17,01 % 16,32 %
Max drawdown -19,42 % -19,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,50 % 10,90 % -
Sortino -0,18 0,12 -
VAR 95 -3,29 % -3,31 % -
VAR 99 -8,48 % -5,58 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 0,08 -
TEV 6,13 % 5,94 % -
Information ratio (IR) 0,03 -0,67 -
Up Capture Ratio 0,89 0,82 -
Down Capture Ratio 0,87 0,87 -
Indice Omega 1,12 1,06 -
Reattività
Beta 0,86 0,86 -
90,84 87,86 -
Beta bull 0,81 0,87 -
Beta bear 0,85 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,21 -
Kurtosis 1,85 1,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR