Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 3,01 % -0,49 % -5,49 % 0,31 % -3,39 % 2,35 % 12,21 % 24,18 % 23,42 %
Categoria 0,55 % 2,61 % 0,08 % -4,45 % 0,76 % -3,18 % 3,15 % 22,20 % 41,94 % 50,72 %
Delta 0,03 % 0,40 % -0,58 % -1,03 % -0,45 % -0,20 % -0,80 % -9,99 % -17,76 % -27,29 %
Benchmark* 0,47 % 4,14 % 0,21 % -4,45 % 0,72 % -3,55 % 2,04 % 24,79 % 45,62 % 57,04 %
Delta 0,11 % -1,13 % -0,70 % -1,04 % -0,41 % 0,17 % 0,31 % -12,58 % -21,44 % -33,61 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,71 % 9,53 % -15,51 % 9,11 % -2,74 % 21,37 % -10,01 % 9,62 %
Categoria 13,94 % 14,41 % -12,66 % 9,52 % 6,39 % 21,77 % -11,72 % 12,18 %
Delta -0,23 % -4,88 % -2,85 % -0,42 % -9,13 % -0,40 % 1,71 % -2,56 %
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -1,49 % -6,61 % -4,02 % -1,09 % -7,55 % -0,54 % -1,26 % 0,64 %
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,90 % 2,44 % 6,04 %
Categoria -0,34 % 5,57 % 8,83 %
Delta -1,56 % -3,13 % -2,79 %
Benchmark* -2,14 % 6,20 % 9,09 %
Delta 0,24 % -3,77 % -3,05 %
Rischio
Volatilità 16,19 % 14,76 % -
Volatilità Categoria 15,58 % 14,37 % 14,27 %
Volatilità Benchmark 18,56 % 16,12 % 16,03 %
Max drawdown -15,57 % -16,85 % -
Tempo di recupero 33 j 186 j -
DSR 11,11 % 10,03 % -
Sortino -0,48 -0,01 -
VAR 95 -3,31 % -3,31 % -
VAR 99 -5,58 % -5,34 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 -0,01 -
TEV 5,77 % 5,68 % -
Information ratio (IR) 0,04 -0,66 -
Up Capture Ratio 0,80 0,81 -
Down Capture Ratio 0,80 0,87 -
Indice Omega 0,98 1,05 -
Reattività
Beta 0,83 0,86 -
91,00 87,62 -
Beta bull 0,86 0,90 -
Beta bear 0,91 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,29 0,12 -
Kurtosis 0,70 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR