Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,14 % 1,38 % -0,60 % -0,96 % -1,41 % -1,95 % 8,12 % -7,85 % -1,02 %
Categoria 0,17 % 0,31 % 1,22 % 0,04 % 1,06 % 1,22 % 0,89 % 11,98 % 3,23 % 12,43 %
Delta 0,04 % -0,16 % 0,17 % -0,64 % -2,01 % -2,64 % -2,84 % -3,86 % -11,08 % -13,45 %
Benchmark* 0,15 % 0,39 % 2,39 % 1,69 % 2,55 % 2,64 % 1,55 % 6,88 % -6,60 % 3,86 %
Delta 0,07 % -0,25 % -1,01 % -2,29 % -3,51 % -4,05 % -3,50 % 1,24 % -1,25 % -4,87 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,34 % 0,99 % 4,00 % -13,12 % -2,36 % 4,11 % 4,77 % -1,28 %
Categoria 0,73 % 5,18 % 5,15 % -9,27 % 2,03 % 0,68 % 7,36 % -0,81 %
Delta 1,61 % -4,19 % -1,15 % -3,84 % -4,39 % 3,44 % -2,60 % -0,47 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,05 % -3,46 % 2,02 % -1,72 % -4,29 % 4,17 % -4,05 % -5,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,68 % 1,91 % -1,96 %
Categoria 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Delta -3,22 % -1,34 % -2,26 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -2,30 % 0,98 % 0,00 %
Rischio
Volatilità 2,91 % 3,78 % 4,44 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,15 % -4,15 % -16,08 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,51 % 2,71 % 3,38 %
Sortino -1,88 -0,34 -1,20
VAR 95 -0,89 % -0,88 % -1,01 %
VAR 99 -1,04 % -1,10 % -1,41 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,62 -0,24 -0,92
TEV 3,09 % 4,09 % 4,58 %
Information ratio (IR) -0,74 0,24 0
Up Capture Ratio 0,42 0,57 0,49
Down Capture Ratio 0,61 0,47 0,55
Indice Omega 0,60 0,93 0,73
Reattività
Beta 0,46 0,46 0,49
R² 33,83 51,27 48,71
Beta bull 0,44 0,52 0,48
Beta bear 0,17 0,33 0,41
Asimmetria
Skewness -0,41 0,14 0,16
Kurtosis -0,02 0,52 0,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index