Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % -0,24 % -0,26 % -2,92 % -8,37 % -8,55 % -0,54 % 1,96 % 18,87 % 25,30 %
Categoria 0,02 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 0,97 % 1,36 % 2,74 % 8,42 % 7,12 % 5,91 %
Delta 0,50 % -0,27 % -0,41 % -3,41 % -9,33 % -9,90 % -3,28 % -6,46 % 11,75 % 19,38 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,50 % 1,11 % 1,46 % 2,75 % 9,00 % 7,77 % 6,22 %
Delta 0,51 % -0,28 % -0,41 % -3,42 % -9,48 % -10,01 % -3,29 % -7,03 % 11,10 % 19,08 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,72 % 1,70 % 8,58 % 7,89 % -7,67 % 4,36 % 7,29 % -11,00 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta 9,06 % -1,41 % 9,05 % 8,43 % -7,25 % 4,61 % 7,71 % -10,60 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 9,01 % -1,55 % 8,59 % 8,47 % -7,11 % 4,84 % 7,75 % -10,55 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,58 % 1,09 % 3,86 %
Categoria 2,75 % 2,71 % 1,37 %
Delta -3,33 % -1,61 % 2,50 %
Benchmark* 2,82 % 2,89 % 1,49 %
Delta -3,40 % -1,79 % 2,37 %
Rischio
Volatilità 8,47 % 7,81 % 7,49 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,15 % 0,26 %
Max drawdown -11,49 % -11,49 % -11,49 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,08 % 6,14 % 5,39 %
Sortino -0,48 -0,29 0,44
VAR 95 -1,97 % -1,89 % -1,56 %
VAR 99 -4,24 % -4,08 % -3,00 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 -0,23 0,32
TEV 8,46 % 7,80 % 7,50 %
Information ratio (IR) -0,40 -0,23 0,32
Up Capture Ratio -0,84 -0,02 -0,02
Down Capture Ratio - -186,26 -15,54
Indice Omega 0,79 0,89 1,11
Reattività
Beta 18,45 3,61 -1,06
2,93 0,47 0,14
Beta bull 18,45 7,39 7,39
Beta bear - -7.361,05 11,53
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,78 -0,47
Kurtosis 2,26 2,72 2,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester