Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 0,38 % -0,77 % -1,40 % -9,43 % -8,74 % -1,40 % 1,43 % 14,57 % 23,03 %
Categoria 0,00 % 0,05 % 0,17 % 0,60 % 1,08 % 1,22 % 2,86 % 8,32 % 6,95 % 5,73 %
Delta -0,48 % 0,32 % -0,94 % -1,99 % -10,51 % -9,96 % -4,26 % -6,89 % 7,61 % 17,30 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,32 % 2,88 % 8,82 % 7,57 % 6,03 %
Delta -0,48 % 0,34 % -0,92 % -1,92 % -10,61 % -10,06 % -4,28 % -7,39 % 7,00 % 16,99 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,72 % 1,70 % 8,58 % 7,89 % -7,67 % 4,36 % 7,29 % -11,00 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta 9,05 % -1,41 % 9,05 % 8,43 % -7,25 % 4,61 % 7,71 % -10,60 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 9,01 % -1,55 % 8,59 % 8,47 % -7,11 % 4,84 % 7,75 % -10,55 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,92 % 1,07 % 2,20 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta -6,79 % -1,57 % 0,89 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -6,88 % -1,74 % 0,76 %
Rischio
Volatilità 8,46 % 7,94 % 7,57 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -11,20 % -11,27 % -11,27 %
Tempo di recupero - 774 j 774 j
DSR 7,13 % 6,18 % 5,51 %
Sortino -0,96 -0,28 0,14
VAR 95 -1,97 % -1,89 % -1,58 %
VAR 99 -4,24 % -4,08 % -3,00 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,81 -0,22 0,10
TEV 8,45 % 7,94 % 7,58 %
Information ratio (IR) -0,81 -0,22 0,10
Up Capture Ratio -1,18 -0,05 -0,05
Down Capture Ratio - -76,61 -10,84
Indice Omega 0,75 0,92 1,05
Reattività
Beta 19,74 1,39 -0,45
3,14 0,08 0,02
Beta bull 19,74 7,78 7,78
Beta bear - -25,82 13,52
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,74 -0,44
Kurtosis 2,21 2,49 1,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester