Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,05 % 1,03 % 2,27 % -5,98 % 4,33 % 15,36 % 20,87 % 101,27 % 116,98 % 238,35 %
Categoria -0,76 % 0,26 % 1,36 % -4,31 % 4,17 % 10,47 % 14,58 % 67,65 % 56,43 % 137,85 %
Delta -0,29 % 0,77 % 0,91 % -1,67 % 0,15 % 4,89 % 6,28 % 33,62 % 60,55 % 100,51 %
Benchmark* -0,42 % 1,70 % 3,76 % -5,40 % 5,12 % 13,77 % 18,64 % 95,06 % 120,79 % 218,41 %
Delta -0,63 % -0,67 % -1,49 % -0,58 % -0,80 % 1,59 % 2,23 % 6,21 % -3,80 % 19,94 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,68 % 18,79 % 33,35 % -12,71 % 26,63 % -3,96 % 33,31 % -13,96 %
Categoria 27,49 % 10,26 % 18,11 % -13,29 % 28,78 % -1,52 % 24,54 % -14,78 %
Delta 10,19 % 8,53 % 15,24 % 0,58 % -2,15 % -2,44 % 8,77 % 0,82 %
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta 0,16 % 0,46 % 1,02 % -3,61 % 2,01 % 2,84 % 3,53 % -0,11 %
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,54 % 26,83 % 17,13 %
Categoria 13,01 % 19,64 % 9,71 %
Delta 6,53 % 7,19 % 7,42 %
Benchmark* 16,17 % 25,44 % 17,44 %
Delta 3,37 % 1,38 % -0,31 %
Rischio
Volatilità 15,60 % 16,03 % 17,82 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,95 % 13,53 %
Volatilità Benchmark 15,85 % 16,02 % 18,04 %
Max drawdown -9,97 % -17,23 % -28,47 %
Tempo di recupero - 50 j 424 j
DSR 10,40 % 11,19 % 12,82 %
Sortino 1,68 2,15 1,17
VAR 95 -2,88 % -3,09 % -3,41 %
VAR 99 -6,71 % -6,71 % -6,71 %
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 1,50 0,84
TEV 3,19 % 3,24 % 4,30 %
Information ratio (IR) 1,06 0,43 -0,07
Up Capture Ratio 0,99 0,99 0,97
Down Capture Ratio 0,90 0,94 0,96
Indice Omega 1,47 1,63 1,35
Reattività
Beta 0,96 0,98 0,96
R² 95,95 95,96 94,34
Beta bull 0,98 0,96 0,93
Beta bear 1,01 1,04 0,96
Asimmetria
Skewness -0,48 -1,14 -1,07
Kurtosis 0,99 4,14 3,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR