Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % 2,92 % 7,68 % 9,27 % 15,12 % 5,22 % 16,43 % 36,84 % 83,41 % 81,15 %
Categoria -0,53 % 4,43 % 9,52 % 12,54 % 23,94 % 7,19 % 25,95 % 40,63 % 87,55 % 117,98 %
Delta -0,14 % -1,50 % -1,84 % -3,27 % -8,82 % -1,97 % -9,53 % -3,78 % -4,14 % -36,83 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,86 % 11,42 % 3,94 % 1,81 % 33,01 % -1,53 % 14,84 % -15,04 %
Categoria 23,02 % 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 %
Delta -8,16 % -1,86 % 9,58 % -9,62 % 10,56 % -4,87 % -1,96 % -9,54 %
Benchmark* - 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 %
Delta - -4,78 % 11,54 % -31,97 % -19,05 % 28,64 % -5,05 % -5,31 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,86 % 9,98 % 12,49 %
Categoria 23,02 % 9,56 % 12,40 %
Delta -8,16 % 0,42 % 0,09 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 12,94 % 13,30 % 17,70 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,41 % 13,19 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -11,91 % -11,91 % -31,68 %
Tempo di recupero 206 j 206 j 1392 j
DSR 10,08 % 9,58 % 11,35 %
Sortino 1,25 0,72 0,95
VAR 95 -2,54 % -2,75 % -3,82 %
VAR 99 -8,22 % -5,07 % -6,26 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 0,52 0,61
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,49 1,22 1,29
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -2,17 -0,75 0,96
Kurtosis 8,51 2,04 9,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR